Thống kê và dữ liệu lớn stationarity

10

Tại sao một chuỗi thời gian phải đứng yên?

Tôi hiểu rằng một chuỗi thời gian đứng yên là một chuỗi có giá trị trung bình và phương sai không đổi theo thời gian. Ai đó có thể giải thích lý do tại sao chúng tôi phải đảm bảo tập dữ liệu của chúng tôi đứng yên trước khi …

92 regression time-series stationarity

5

Làm thế nào để thực hiện một chuỗi thời gian cố định?

Bên cạnh việc lấy sự khác biệt, các kỹ thuật khác để tạo ra một chuỗi thời gian không cố định, văn phòng phẩm là gì? Thông thường, người ta đề cập đến một chuỗi là " tích hợp thứ tự p " nếu nó có thể được thực hiện …

42 time-series stationarity

3

Làm thế nào để biết một chuỗi thời gian là tĩnh hay không cố định?

Tôi đang sử dụng R, tôi đã tìm kiếm trên Google và được biết kpss.test(), PP.test()và adf.test()được sử dụng để biết về tính dừng của chuỗi thời gian. Nhưng tôi không phải là một nhà thống kê, người có thể giải thích kết quả của họ > PP.test(x) Phillips-Perron Unit …

30 r time-series stationarity augmented-dickey-fuller kpss-test

2

Tại sao đi bộ ngẫu nhiên xen kẽ?

Tôi đã quan sát thấy rằng, trung bình, giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan Pearson là một hằng số gần với bất kỳ cặp đi bộ ngẫu nhiên độc lập nào, bất kể chiều dài đi bộ.0.560.42 Ai đó có thể giải thích hiện tượng này? Tôi …

27 time-series correlation stationarity random-walk

2

Có tương quan giả định văn phòng phẩm của dữ liệu?

Phân tích liên thị trường là một phương pháp mô hình hóa hành vi thị trường bằng cách tìm kiếm mối quan hệ giữa các thị trường khác nhau. Thông thường, một mối tương quan được tính toán giữa hai thị trường, ví dụ như kho bạc S & P …

27 correlation stationarity

4

Sự khác biệt giữa kiểm tra cố định và kiểm tra gốc đơn vị là gì?

Sự khác biệt giữa thử nghiệm Kwiatkowski ăn Phillips Phillips SchmidtTHER Shin (KPSS) và thử nghiệm Dickey-Fuller (ADF) tăng cường là gì? Họ đang thử nghiệm điều tương tự? Hay chúng ta cần sử dụng chúng trong các tình huống khác nhau?

27 time-series stationarity unit-root augmented-dickey-fuller kpss-test

2

Hậu quả của việc mô hình hóa một quy trình không cố định bằng ARMA?

Tôi hiểu rằng chúng ta nên sử dụng ARIMA để lập mô hình chuỗi thời gian không cố định. Ngoài ra, mọi thứ tôi đọc đều nói rằng ARMA chỉ nên được sử dụng cho chuỗi thời gian đứng yên. Điều tôi đang cố gắng hiểu là, điều gì xảy …

23 r time-series arima stationarity

3

Ví dụ đẹp trong đó một loạt không có gốc đơn vị là không cố định?

Tôi đã thấy nhiều lần mọi người từ chối null trong một thử nghiệm Dickey-Fuller tăng cường , và sau đó tuyên bố rằng nó cho thấy loạt của họ là ổn định (thật không may, tôi không thể hiển thị các nguồn của các khiếu nại này, nhưng tôi …

18 time-series unit-root stationarity augmented-dickey-fuller

1

Một bằng chứng cho sự ổn định của AR (2)

Hãy xem xét một bình làm trung tâm AR (2) quá trình Xt= ϕ1Xt - 1+ φ2Xt - 2+ εtXt= =φ1Xt-1+φ2Xt-2+εtX_t=\phi_1X_{t-1}+\phi_2X_{t-2}+\epsilon_t nơi εtεt\epsilon_t là tiêu chuẩn trắng quá trình tiếng ồn. Chỉ vì lợi ích của sự đơn giản hãy để tôi gọi φ1= bφ1= =b\phi_1=b và . Tập trung …

17 self-study stationarity arma

2

Nếu một mô hình chuỗi thời gian tự động hồi quy là phi tuyến tính, nó vẫn yêu cầu ổn định?

Suy nghĩ về việc sử dụng các mạng thần kinh tái phát để dự báo chuỗi thời gian. Về cơ bản, họ thực hiện một loại hồi quy tự động phi tuyến tính tổng quát, so với các mô hình ARMA và ARIMA sử dụng hồi quy tự động tuyến …

17 time-series autoregressive nonlinear stationarity

2

Nhầm lẫn với thử nghiệm Augmented Dickey Fuller

Tôi đang làm việc trên các tập dữ liệu electricitycó sẵn trong gói R TSA. Mục đích của tôi là tìm hiểu xem một arimamô hình sẽ phù hợp với dữ liệu này và cuối cùng phù hợp với nó. Vì vậy, tôi đã tiến hành như sau: Thứ 1: …

16 r time-series stationarity

2

Các yêu cầu cố định của việc sử dụng hồi quy với các lỗi ARIMA để suy luận là gì?

Các yêu cầu ổn định của việc sử dụng hồi quy với lỗi ARIMA (hồi quy động) cho suy luận là gì? Cụ thể, tôi có một biến kết quả liên tục không cố định , một biến dự đoán liên tục không cố định và một chuỗi xử lý …

16 regression time-series arima stationarity

3

Thử nghiệm Dickey-Fuller nào cho chuỗi thời gian được mô hình hóa với khả năng chặn / trôi và xu hướng tuyến tính?

Phiên bản ngắn: Tôi có một chuỗi thời gian của dữ liệu khí hậu mà tôi đang thử nghiệm cho sự ổn định. Dựa trên nghiên cứu trước đây, tôi hy vọng mô hình bên dưới (hoặc "tạo ra", có thể nói) dữ liệu có thuật ngữ chặn và xu …

16 time-series stationarity unit-root augmented-dickey-fuller

2

Liệu một quá trình AR (P) có ổn định hay không?

Trong thực tế, làm thế nào để đánh giá liệu một quá trình AR (P) có ổn định hay không? Làm thế nào để xác định thứ tự cho mô hình AR và MA?

15 time-series stochastic-processes arma stationarity

2

Giải thích trực quan về văn phòng phẩm

Tôi đã vật lộn với sự đứng yên trong đầu một lúc ... Đây có phải là cách bạn nghĩ về nó? Bất kỳ ý kiến hoặc suy nghĩ thêm sẽ được đánh giá cao. Quá trình đứng yên là quá trình tạo ra các giá trị chuỗi thời gian …

14 time-series stationarity intuition

Câu hỏi được gắn thẻ «stationarity»