Tôi đang làm việc trên các tập dữ liệu electricity
có sẵn trong gói R TSA
. Mục đích của tôi là tìm hiểu xem một arima
mô hình sẽ phù hợp với dữ liệu này và cuối cùng phù hợp với nó. Vì vậy, tôi đã tiến hành như sau: Thứ
1: Vẽ chuỗi thời gian dẫn đến biểu đồ sau:
Thứ 2: Tôi muốn ghi nhật ký electricity
để ổn định phương sai và sau đó phân biệt chuỗi là phù hợp, nhưng ngay trước khi thực hiện, tôi đã kiểm tra độ ổn định trên bộ dữ liệu gốc sử dụng adf
thử nghiệm (Augmented Dickey Fuller) và thật ngạc nhiên, kết quả như sau:
Mã và kết quả:
adf.test(electricity)
Augmented Dickey-Fuller Test
data: electricity
Dickey-Fuller = -9.6336, Lag order = 7, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
Warning message: In adf.test(electricity) : p-value smaller than printed p-value
Chà, theo quan niệm của người mới bắt đầu về chuỗi thời gian, tôi cho rằng nó có nghĩa là dữ liệu đứng yên (giá trị p nhỏ, bác bỏ giả thuyết khống về tính không cố định). Nhưng nhìn vào cốt truyện ts, tôi thấy không có cách nào mà điều này có thể đứng yên. Có ai có một lời giải thích hợp lệ cho điều này?