Câu hỏi được gắn thẻ «unit-root»

Làm thế nào bạn sẽ giải thích trực quan một gốc đơn vị là gì, trong bối cảnh của kiểm tra gốc đơn vị? Tôi đang suy nghĩ theo những cách giải thích giống như tôi đã sáng lập trong câu hỏi này . Trường hợp với đơn vị gốc …

97 intuition  unit-root 

Sự khác biệt giữa thử nghiệm Kwiatkowski ăn Phillips Phillips SchmidtTHER Shin (KPSS) và thử nghiệm Dickey-Fuller (ADF) tăng cường là gì? Họ đang thử nghiệm điều tương tự? Hay chúng ta cần sử dụng chúng trong các tình huống khác nhau?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Tôi đã thấy nhiều lần mọi người từ chối null trong một thử nghiệm Dickey-Fuller tăng cường , và sau đó tuyên bố rằng nó cho thấy loạt của họ là ổn định (thật không may, tôi không thể hiển thị các nguồn của các khiếu nại này, nhưng tôi …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

Phiên bản ngắn: Tôi có một chuỗi thời gian của dữ liệu khí hậu mà tôi đang thử nghiệm cho sự ổn định. Dựa trên nghiên cứu trước đây, tôi hy vọng mô hình bên dưới (hoặc "tạo ra", có thể nói) dữ liệu có thuật ngữ chặn và xu …

16 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Tôi đang tìm cách kiểm tra sự hợp nhất giữa hai chuỗi thời gian. Cả hai loạt có dữ liệu hàng tuần kéo dài ~ 3 năm. Tôi đang cố gắng thực hiện Phương pháp hai bước Engle-Granger. Thứ tự hoạt động của tôi sau đây. Kiểm tra từng chuỗi …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Một chuỗi có độ trôi có thể được mô hình hóa là trong đó là độ trôi (không đổi) và . yt= c + ϕ yt - 1+ εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccφ = 1ϕ=1\phi=1 Một chuỗi có xu hướng có thể được mô hình hóa là …

12 time-series  hypothesis-testing  stationarity  trend  unit-root 

Tôi đang chạy thử nghiệm gốc đơn vị sau (Dickey-Fuller) trên một chuỗi thời gian bằng cách sử dụng ur.df()chức năng trong urcagói. Lệnh là: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Đầu ra là: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff …

11 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

Tôi có thể trộn lẫn các khái niệm chuỗi thời gian và chuỗi thời gian không, nhưng sự khác biệt giữa mô hình hồi quy thể hiện mối tương quan nối tiếp và mô hình thể hiện gốc đơn vị là gì? Ngoài ra, tại sao bạn có thể sử …

10 time-series  autocorrelation  unit-root 

Một quá trình ARMA (p, q) không ổn định, vì phần gốc của phần AR không nằm trên vòng tròn đơn vị. Vì vậy, sự ổn định yếu của nó không phụ thuộc vào phần MA của nó. Nhưng những gì các vị trí của rễ của phần MA của …

8 time-series  unit-root  moving-average 

Tôi phải thực hiện một số kiểm tra gốc đơn vị cho một dự án, tôi chỉ không chắc chắn về cách diễn giải dữ liệu (đó là những gì tôi đã được yêu cầu làm). Đây là một trong những kết quả của tôi: dfuller Demand Dickey-Fuller test for …

8 time-series  hypothesis-testing  stata  interpretation  unit-root 

Tôi có plmgói và muốn chạy thử nghiệm đơn vị gốc trên một số biến. Tôi nhận được lỗi sau đây: > purtest(data$tot.emp) Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227, : arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10, 13 Tôi …

8 r  panel-data  unit-root