Câu hỏi được gắn thẻ «cointegration»

Tôi có một bộ dữ liệu chuỗi thời gian. Mỗi chuỗi bao gồm cùng một khoảng thời gian, mặc dù ngày thực tế trong mỗi chuỗi thời gian có thể không hoàn toàn chính xác 'xếp hàng'. Điều đó có nghĩa là, nếu chuỗi Thời gian được đọc thành ma …

38 r  time-series  clustering  cointegration 

Tôi bối rối về Mô hình sửa lỗi Vector ( VECM ). Nền tảng kỹ thuật: VECM cung cấp khả năng áp dụng Mô hình tự động vectơ ( VAR ) cho chuỗi thời gian đa biến tích hợp. Trong sách giáo khoa họ nêu một số vấn đề trong …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

Tôi không rõ cách tính toán hợp nhất với chuỗi thời gian không đều (lý tưởng nhất là sử dụng thử nghiệm Johansen với VECM). Suy nghĩ ban đầu của tôi sẽ là thường xuyên hóa chuỗi và nội suy các giá trị còn thiếu, mặc dù điều đó có …

15 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

Tôi đang tìm cách kiểm tra sự hợp nhất giữa hai chuỗi thời gian. Cả hai loạt có dữ liệu hàng tuần kéo dài ~ 3 năm. Tôi đang cố gắng thực hiện Phương pháp hai bước Engle-Granger. Thứ tự hoạt động của tôi sau đây. Kiểm tra từng chuỗi …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Khi tạo mẫu thử nghiệm Johansen Cointegration cho chuỗi 2 lần (trường hợp đơn giản), bạn cần quyết định độ trễ bạn muốn sử dụng. Làm bài kiểm tra độ trễ khác nhau trả về kết quả khác nhau: đối với một số mức độ trễ, giả thuyết null có …

13 time-series  cointegration 

"Hồi quy giả" (trong bối cảnh của chuỗi thời gian) và các thuật ngữ liên quan như kiểm tra gốc đơn vị là điều tôi đã nghe nhiều, nhưng chưa bao giờ hiểu. Tại sao / khi, theo trực giác, nó xảy ra? . Tôi đang tìm kiếm một sự …

10 time-series  regression  cointegration 

Tôi đang kiểm tra sự hợp nhất bằng cách sử dụng bài kiểm tra Johansen. Tôi đã thấy những câu hỏi như làm thế nào để diễn giải kết quả kiểm tra, nhưng khi tôi diễn giải tôi có một số nghi ngờ. Trong kết quả của tôi r = …

10 r  hypothesis-testing  cointegration 

Tôi đang cố gắng để hiểu rõ hơn về phương pháp Johansen vì vậy tôi đã phát triển một ví dụ 3.1 được đưa ra bởi cuốn sách Likabilities-Dựa-Inference-Cointegrated-AutoreTHERive-EEometrics nơi chúng tôi có ba quy trình: X1 t= ∑i = 1tε1 tôi+ ε2 tX1t= =ΣTôi= =1tε1Tôi+ε2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + …

9 self-study  cointegration  vecm 

Tôi đã đọc một số bài báo thể hiện rằng "các tác phẩm gần đây" cho thấy chúng ta có thể sử dụng mô hình VAR với dữ liệu thô I (1) nhưng phải có sự hợp nhất. Điều này có nghĩa là không có lý do để phân biệt …

8 references  var  cointegration 

Nó có thể được chỉ ra rằng, nói chung, các thử nghiệm cùng hội nhập số liệu thống kê của . Tôi tin rằng điều này đúng với tất cả các bài kiểm tra hợp nhất, vì vậy bài kiểm tra cụ thể được sử dụng có lẽ không liên …

8 time-series  cointegration