Có một mô hình hợp nhất tồn tại cho chuỗi thời gian cách đều không?

15

Tôi không rõ cách tính toán hợp nhất với chuỗi thời gian không đều (lý tưởng nhất là sử dụng thử nghiệm Johansen với VECM). Suy nghĩ ban đầu của tôi sẽ là thường xuyên hóa chuỗi và nội suy các giá trị còn thiếu, mặc dù điều đó có thể làm sai lệch ước tính.

Có tài liệu nào về chủ đề này không?

time-series cointegration unevenly-spaced-time-series

— Shane
nguồn

Bạn có thể làm rõ những gì bạn có nghĩa là bất thường? Ban đầu tôi đã hiểu nó có nghĩa là bạn có hai chuỗi khoảng thời gian riêng biệt khác nhau.

— Andy W

1

Vâng, ý tôi là hai chuỗi thời gian với thời gian đến ngẫu nhiên khác nhau (không được lấy mẫu thường xuyên).

— Shane

7

Bạn có thể bắt đầu với các tài liệu tham khảo sau:

Comte (1999) "Hợp nhất thời gian rời rạc và liên tục", Tạp chí Kinh tế lượng .
Ferstl (2009) "Hợp nhất trong thời gian rời rạc và liên tục". Luận văn.

Trích dẫn của Comte cũng có thể hữu ích.

— Rob Hyndman
nguồn

"Trích dẫn của Comte cũng có thể hữu ích." Liên kết đã chết bây giờ, trích dẫn là gì?

— Qbik

4

Mặc dù có thể chỉ giúp ích được một chút, nhưng vấn đề bạn trình bày với tôi đồng nghĩa với vấn đề " Thay đổi hỗ trợ " gặp phải khi sử dụng các đơn vị diện tích. Mặc dù công việc này chỉ đưa ra một khuôn khổ cho những gì bạn mô tả là "khai báo và nội suy" bằng cách sử dụng một phương pháp được gọi là "giết chết". Tôi không nghĩ rằng bất kỳ công việc nào trong số này sẽ giúp trả lời câu hỏi của bạn về việc ước tính các giá trị còn thiếu của bạn trong chuỗi theo cách như vậy sẽ làm sai lệch ước tính sửa lỗi, mặc dù nếu một số mẫu của bạn nằm trong các khoảng thời gian được phân cụm cho cả hai chuỗi thì bạn có thể có thể tự kiểm tra Bạn cũng có thể quan tâm đến kỹ thuật "đồng phát" từ lĩnh vực này,Pierre Goovaerts ).

Một lần nữa tôi không chắc điều này sẽ hữu ích như thế nào. Có thể đơn giản hơn nhiều khi chỉ sử dụng các kỹ thuật dự báo chuỗi thời gian hiện tại để ước tính dữ liệu còn thiếu của bạn. Nó sẽ không giúp bạn quyết định những gì để ước tính.

Chúc may mắn, và giữ cho chủ đề được cập nhật nếu bạn tìm thấy bất kỳ tài liệu thích hợp. Tôi sẽ quan tâm, và bạn sẽ nghĩ với sự phổ biến của các nguồn dữ liệu trực tuyến, điều này sẽ trở thành một vấn đề thích hợp cho ít nhất một số dự án nghiên cứu.

— Andy W
nguồn

1

Kết nối với kuceing là tốt, nhưng cần đề cập rằng chỉ một số loại chuỗi thời gian bất thường nhất định có thể được xem là có hỗ trợ thay đổi. Trong ngữ cảnh này, "hỗ trợ" của một giá trị là khoảng thời gian mà giá trị đó thể hiện. Ví dụ: nếu chuỗi thời gian bao gồm tổng số tám giờ đọc các vấn đề cụ thể trong các trạm lấy mẫu không khí, chỉ thu được hàng ngày trong các ngày trong tuần, thì các hỗ trợ là không đổi, bằng tám giờ. Do đó, vấn đề thay đổi hỗ trợ (hoặc hỗ trợ thay đổi) khác với khoảng cách không đều của chính các hỗ trợ.

— whuber