Câu hỏi được gắn thẻ «vecm»

Tôi bối rối về Mô hình sửa lỗi Vector ( VECM ). Nền tảng kỹ thuật: VECM cung cấp khả năng áp dụng Mô hình tự động vectơ ( VAR ) cho chuỗi thời gian đa biến tích hợp. Trong sách giáo khoa họ nêu một số vấn đề trong …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

Tôi đang cố gắng để hiểu rõ hơn về phương pháp Johansen vì vậy tôi đã phát triển một ví dụ 3.1 được đưa ra bởi cuốn sách Likabilities-Dựa-Inference-Cointegrated-AutoreTHERive-EEometrics nơi chúng tôi có ba quy trình: X1 t= ∑i = 1tε1 tôi+ ε2 tX1t= =ΣTôi= =1tε1Tôi+ε2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + …

9 self-study  cointegration  vecm