Tôi đang kiểm tra sự hợp nhất bằng cách sử dụng bài kiểm tra Johansen. Tôi đã thấy những câu hỏi như làm thế nào để diễn giải kết quả kiểm tra, nhưng khi tôi diễn giải tôi có một số nghi ngờ. Trong kết quả của tôi r = 3kể từ đó 4.10 < 10.49, vì vậy tôi không thể tạo thành một loạt văn phòng phẩm. Điều này giống với r = 2 và r = 1. Nhưng đối với r = 0,86.12 > 59.14 , do đó là sự kết hợp văn phòng phẩm.
Nhưng r = 0 ngụ ý rằng không có vectơ hợp nhất bằng không. Điều đó có nghĩa là dữ liệu của tôi không được hợp nhất và do đó tôi không thể xây dựng VECM?
Hãy tìm kết quả của tôi dưới đây.
> cointegration <- ca.jo(Canada, type="trace",ecdet="trend",spec="transitory")
> summary(cointegration)
######################
# Johansen-Procedure #
######################
Test type: trace statistic , with linear trend in cointegration
Eigenvalues (lambda):
[1] 4.483918e-01 2.323995e-01 1.313250e-01 4.877895e-02 -1.859499e-17
Values of teststatistic and critical values of test:
test 10pct 5pct 1pct
r <= 3 | 4.10 10.49 12.25 16.26
r <= 2 | 15.65 22.76 25.32 30.45
r <= 1 | 37.33 39.06 42.44 48.45
r = 0 | 86.12 59.14 62.99 70.05
Eigenvectors, normalised to first column:
(These are the cointegration relations)
e.l1 prod.l1 rw.l1 U.l1 trend.l1
e.l1 1.0000000 1.0000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000
prod.l1 0.3685667 -0.1582521 2.01545971 0.06122231 -0.09644538
rw.l1 -0.1369713 -0.5035147 -0.08233586 -0.15589592 -0.47523051
U.l1 3.2569951 2.4162383 2.98414327 1.57795960 1.54780259
trend.l1 -0.1539863 0.1477376 -0.53596432 -0.20898570 0.16907450
Weights W:
(This is the loading matrix)
e.l1 prod.l1 rw.l1 U.l1 trend.l1
e.d 0.01520061 0.10989739 0.04306410 -0.01664954 -6.999563e-13
prod.d 0.06282619 0.17899905 -0.05415524 -0.10283813 -5.525444e-12
rw.d -0.22958927 0.17308184 -0.03869293 0.06509098 -6.034107e-12
U.d -0.05230297 -0.08731406 -0.01833898 -0.03719022 1.367902e-12