Câu hỏi được gắn thẻ «arma»

Đề cập đến mô hình Trung bình trượt tích hợp tự động hồi quy được sử dụng trong mô hình chuỗi thời gian cho cả mô tả dữ liệu và dự báo. Mô hình này tổng quát hóa mô hình ARMA bằng cách bao gồm một thuật ngữ để chỉ sự khác biệt, rất hữu ích để loại bỏ các xu hướng và xử lý một số loại không ổn định.

3
Phân tích các lô ACF và PACF
Tôi muốn xem liệu tôi có đang đi đúng hướng phân tích các lô ACF và PACF của mình không: Bối cảnh: (Reff: Philip Hans Franses, 1998) Vì cả ACF và PACF đều thể hiện các giá trị quan trọng, tôi cho rằng mô hình ARMA sẽ phục vụ nhu …
1
Một bằng chứng cho sự ổn định của AR (2)
Hãy xem xét một bình làm trung tâm AR (2) quá trình Xt= ϕ1Xt - 1+ φ2Xt - 2+ εtXt= =φ1Xt-1+φ2Xt-2+εtX_t=\phi_1X_{t-1}+\phi_2X_{t-2}+\epsilon_t nơi εtεt\epsilon_t là tiêu chuẩn trắng quá trình tiếng ồn. Chỉ vì lợi ích của sự đơn giản hãy để tôi gọi φ1= bφ1= =b\phi_1=b và . Tập trung …
4
Áp dụng ARMA-GARCH có yêu cầu ổn định không?
Tôi sẽ sử dụng mô hình ARMA-GARCH cho chuỗi thời gian tài chính và đang tự hỏi liệu chuỗi đó có nên đứng yên trước khi áp dụng mô hình nói trên không. Tôi biết để áp dụng mô hình ARMA, chuỗi này phải đứng yên, tuy nhiên tôi không …
2
ARIMA vs ARMA trên loạt khác biệt
Trong R (2.15.2), tôi đã trang bị một lần ARIMA (3,1,3) trên chuỗi thời gian và một lần ARMA (3,3) trên các mốc thời gian khác nhau một lần. Các tham số được trang bị khác nhau, mà tôi quy cho phương pháp lắp trong ARIMA. Ngoài ra, việc khớp …
13 r  time-series  arima  fitting  arma 
2
Các định nghĩa AIC khác nhau
Từ Wikipedia có định nghĩa về Tiêu chí Thông tin (AIC) của Akaike là AIC=2k−2logLAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L , trong đó kkk là số lượng tham số và là khả năng đăng nhập của mô hình.logLlog⁡L\log L Tuy nhiên, Kinh tế lượng của chúng tôi lưu ý …
1
Giá trị được trang bị của mô hình ARMA
Tôi đang cố gắng hiểu cách tính giá trị phù hợp cho các mô hình ARMA (p, q). Tôi đã tìm thấy một câu hỏi ở đây liên quan đến các giá trị được trang bị của các quy trình ARMA nhưng không thể hiểu được nó. Nếu tôi có …
11 arma 
1
Tại sao dự báo các mô hình ARMA được thực hiện bởi bộ lọc Kalman
Những lợi thế của việc thể hiện một mô hình ARMA như một mô hình không gian trạng thái và dự báo bằng bộ lọc Kalman là gì? Phương pháp này là ví dụ được sử dụng trong triển khai SARIMAX của python-statsmodels: https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace
2
auto.arima không nhận ra mô hình theo mùa
Tôi có một bộ dữ liệu thời tiết hàng ngày, không có gì đáng ngạc nhiên, ảnh hưởng theo mùa rất mạnh. Tôi đã điều chỉnh mô hình ARIMA cho tập dữ liệu này bằng hàm auto.arima từ gói dự báo. Thật ngạc nhiên, chức năng này không áp dụng …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.