Câu hỏi được gắn thẻ «kalman-filter»

Với tất cả các đặc tính tốt của mô hình không gian trạng thái và KF, tôi tự hỏi - những bất lợi của mô hình hóa không gian trạng thái và sử dụng Bộ lọc Kalman (hoặc EKF, UKF hoặc bộ lọc hạt) để ước tính là gì? Trên …

53 time-series  arima  kalman-filter  var 

Một bộ lọc hạt và bộ lọc Kalman đều là các công cụ ước tính Bayes đệ quy . Tôi thường gặp các bộ lọc Kalman trong lĩnh vực của mình, nhưng rất hiếm khi thấy việc sử dụng bộ lọc hạt. Khi nào cái này sẽ được sử dụng …

51 bayesian  particle-filter  kalman-filter 

Tôi đang tính toán một bộ lọc Kalman rất đơn giản (mô hình đi bộ ngẫu nhiên + tiếng ồn). Tôi thấy rằng đầu ra của bộ lọc rất giống với trung bình di động. Có một sự tương đương giữa hai? Nếu không, sự khác biệt là gì?

25 kalman-filter 

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Chúng tôi có một quy trình ngẫu nhiên có thể hoặc không thể xảy ra nhiều lần trong một khoảng thời gian . Chúng tôi có nguồn cấp dữ liệu từ một mô hình có sẵn của quy trình này, cung cấp xác suất của một số sự kiện …

24 negative-binomial  kalman-filter  poisson-process  state-space-models 

Có ai có một ví dụ hay về Dự báo / làm mịn chuỗi thời gian bằng Bộ lọc Kalman trong R không?

23 r  time-series  kalman-filter 

Đây là câu hỏi cũ của tôi Tôi muốn hỏi liệu ai đó có biết sự khác biệt (nếu có bất kỳ sự khác biệt nào) giữa các mô hình Hidden Markov (HMM) và Bộ lọc hạt (PF) hay không, và do đó, chúng tôi sử dụng thuật toán nào. …

21 machine-learning  self-study  hidden-markov-model  kalman-filter  particle-filter 

Gần đây tôi đã triển khai bộ lọc Kalman trên ví dụ đơn giản là đo vị trí các hạt với vận tốc và gia tốc ngẫu nhiên. Tôi thấy rằng bộ lọc Kalman hoạt động tốt, nhưng sau đó tôi tự hỏi mình có gì khác biệt giữa việc …

14 smoothing  kalman-filter 

Tôi đã viết một số mã có thể thực hiện lọc Kalman (sử dụng một số bộ lọc loại Kalman khác nhau [Bộ lọc thông tin và cộng sự]) cho Phân tích không gian trạng thái tuyến tính Gaussian cho vectơ trạng thái n chiều. Các bộ lọc hoạt động …

13 maximum-likelihood  algorithms  kalman-filter  likelihood 

Tôi có một quỹ đạo của một vật thể trong không gian 2D (một bề mặt). Quỹ đạo được đưa ra như một chuỗi (x,y)tọa độ. Tôi biết rằng các phép đo của tôi là ồn ào và đôi khi tôi có những ngoại lệ rõ ràng. Vì vậy, tôi …

12 python  kalman-filter  smoothing 

Tôi muốn sử dụng bootstrapping để ước tính khoảng tin cậy cho các tham số ước tính từ bộ dữ liệu bảng điều khiển với N = 250 hãng và T = 50 tháng. Việc ước tính các tham số tốn kém về mặt tính toán (vài ngày tính toán) …

12 confidence-interval  bootstrap  nonlinear-regression  kalman-filter 

Tôi đang sử dụng bộ lọc Kalman một cách rất chuẩn. Hệ thống được biểu diễn bởi phương trình trạng thái xt+1=Fxt+vt+1xt+1=Fxt+vt+1x_{t+1}=Fx_{t}+v_{t+1} và phương trình quan sát yt=Hxt+Azt+wtyt=Hxt+Azt+wty_{t}=Hx_{t}+Az_{t}+w_{t} . Sách giáo khoa dạy rằng sau khi áp dụng bộ lọc Kalman và nhận được "dự báo một bước về phía …

11 likelihood  kalman-filter 

Tôi đã đọc Hamilton Chương 13 và anh ta có đại diện không gian trạng thái sau cho một ARMA (p, q). Đặt Sau đó, quá trình ARMA (p, q) như sau: \ started {căn chỉnh} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

Tôi quan tâm đến cách Bộ lọc Kalman có thể được sử dụng để tính các giá trị bị thiếu trong Dữ liệu chuỗi thời gian. Có phải nó cũng được áp dụng nếu một số điểm thời gian liên tiếp bị mất? Tôi không thể tìm thấy nhiều về …

11 data-imputation  kalman-filter 

Những lợi thế của việc thể hiện một mô hình ARMA như một mô hình không gian trạng thái và dự báo bằng bộ lọc Kalman là gì? Phương pháp này là ví dụ được sử dụng trong triển khai SARIMAX của python-statsmodels: https://github.com/statsmodels/statsmodels/tree/master/statsmodels/tsa/statespace

10 forecasting  arma  kalman-filter  state-space-models  statsmodels 

Các bước liên quan đến việc sử dụng bộ lọc Kalman trong các mô hình không gian trạng thái là gì? Tôi đã thấy một vài công thức khác nhau , nhưng tôi không chắc về chi tiết. Ví dụ: Cowpertwait bắt đầu với bộ phương trình này: θt=Gtθt-1+wtyt=F′tθt+vtyt=Ft′θt+vty_{t} = …

10 kalman-filter  state-space-models