Câu trả lời:
Bạn đã xem Time Series Task View tại CRAN chưa?
Nó liệt kê một số mục cho các gói bao gồm lọc Kalman:
và hơn nữa vì đây là một kỹ thuật khá phổ biến để ước tính chuỗi thời gian.
Ngoài các gói được đề cập trong các câu trả lời khác, bạn có thể muốn xem dự báo gói liên quan đến một loại mô hình cụ thể được đúc ở dạng không gian trạng thái và gói MARSS với các ví dụ và ứng dụng trong sinh học (cụ thể là hướng dẫn sử dụng được viết tốt , Chương 5).
Tuy nhiên, đối với các ứng dụng chung, tôi đồng ý với các câu trả lời trước đó, với dlm theo quan điểm của tôi là một gói linh hoạt và mạnh mẽ (được mô tả kỹ trong cuốn sách Mô hình tuyến tính động trong R , bởi Petris và cộng sự), KFAS cung cấp các thói quen thực hiện hầu hết trong số các thuật toán được mô tả trong Phân tích chuỗi thời gian tuyệt vời của Phương pháp không gian nhà nước và FKF với các phương tiện hạn chế và không có ví dụ, nhưng là nhanh nhất.
Để có ví dụ tốt, hãy nhìn vào họa tiết dlm tôi sẽ tránh tất cả các gói khác nếu bạn không có ý tưởng rõ ràng về những gì bạn muốn làm và làm thế nào.
dlmvà họa tiết của nó. Điểm mấu chốt là DLM giống như lập trình hơn hầu hết các phương pháp khác. Nếu bạn có ý định làm bất cứ điều gì ngoài mô hình hóa và dự báo cơ bản, bạn sẽ phải hiểu các ma trận (chương trình không gian trạng thái theo nghĩa nào đó) và các phương pháp dlmđang tạo ra cho bạn. Hầu hết các gói khác xử lý việc xử lý ma trận của bạn nhưng mong bạn hiểu cách tạo ra chúng.
Gói stsm hiện có sẵn trên CRAN. Gói cung cấp một số tiện ích để phù hợp với mô hình chuỗi thời gian cấu trúc cơ bản.
Các gói được đề cập trong các câu trả lời khác cung cấp các giao diện linh hoạt để tạo ra một loạt các mô hình chuỗi thời gian ở dạng không gian trạng thái và đưa ra các triển khai âm thanh của bộ lọc Kalman. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, ít chú ý đến thủ tục tối ưu hóa chức năng khả năng. Một thuật toán cho mục đích chung - thuật toán L-BFGS-B - thường được sử dụng. Các stsmgói nâng cao quy trình chuẩn và cung cấp các thuật toán cụ thể để phù hợp với mô hình cấu trúc cơ bản.
Thông tin chi tiết được đưa ra trong tài liệu được cung cấp kèm theo gói. Đối với một ví dụ nhanh, bạn cũng có thể xem bài viết này .