Câu hỏi được gắn thẻ «covariance»

... giả sử rằng tôi có thể nâng cao kiến ​​thức của họ về phương sai theo cách trực quan ( Hiểu "phương sai" bằng trực giác ) hoặc bằng cách nói: Đó là khoảng cách trung bình của các giá trị dữ liệu từ 'trung bình' - và vì …

207 variance  covariance  intuition 

Sự khác biệt chính giữa thực hiện phân tích thành phần chính (PCA) trên ma trận tương quan và ma trận hiệp phương sai là gì? Họ có cho kết quả tương tự không?

153 correlation  pca  covariance  factor-analysis 

Theo dõi câu hỏi này, làm thế nào bạn sẽ giải thích hiệp phương sai cho một người chỉ hiểu ý nghĩa? , trong đó giải quyết vấn đề giải thích hiệp phương sai cho một giáo dân, đưa ra một câu hỏi tương tự trong tâm trí tôi. Làm …

109 correlation  covariance 

Hiệp phương sai trong ngôn ngữ đơn giản là gì và làm thế nào nó được liên kết với các thuật ngữ phụ thuộc , tương quan và phương sai hiệp phương sai đối với các thiết kế đo lường lặp lại?

92 correlation  repeated-measures  terminology  covariance  independence 

Tôi thấy rằng rất nhiều thuật toán học máy hoạt động tốt hơn với sự hủy bỏ trung bình và cân bằng hiệp phương sai. Ví dụ: Mạng thần kinh có xu hướng hội tụ nhanh hơn và K-Means thường cung cấp phân cụm tốt hơn với các tính năng …

61 machine-learning  neural-networks  covariance  normalization 

Tôi đọc từ sách giáo khoa của mình rằng không đảm bảo X và Y là độc lập. Nhưng nếu họ độc lập, hiệp phương sai của họ phải bằng 0. Tôi chưa thể nghĩ ra bất kỳ ví dụ thích hợp nào; ai đó có thể cung cấp một?cov …

54 independence  covariance 

Tôi đoán câu trả lời là có, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cần có một số kết quả chung trong tài liệu, bất cứ ai có thể giúp tôi?

48 covariance  matrix  covariance-matrix  linear-algebra 

Tôi rất tò mò về bản chất của Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} . Cần ai biết chính xác điều gì đó trực quan về "gì Σ−1Σ−1\Sigma^{-1} nói về dữ liệu?" Biên tập: Cảm ơn đã trả lời Sau khi tham gia một số khóa học tuyệt vời, tôi muốn thêm một số điểm: …

46 bayesian  maximum-likelihood  covariance  matrix 

Mẫu số của công cụ ước lượng phương sai (không thiên vị) là vì có quan sát và chỉ có một tham số được ước tính.n−1n−1n-1nnn V(X)=∑ni=1(Xi−X¯¯¯¯)2n−1V(X)=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1 \mathbb{V}\left(X\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X_{i}-\overline{X}\right)^{2}}{n-1} Với cùng một mã thông báo, tôi tự hỏi tại sao không nên mẫu số của hiệp phương sai là khi hai …

36 self-study  variance  covariance  descriptive-statistics  unbiased-estimator 

Khi tính toán ma trận hiệp phương sai của một mẫu, sau đó có đảm bảo có được ma trận đối xứng và xác định dương không? Hiện tại vấn đề của tôi có một mẫu gồm 4600 vectơ quan sát và 24 chiều.

33 sampling  covariance 

Tôi nghe nói rằng có thể tìm thấy mối tương quan một phần giữa các biến ngẫu nhiên bằng cách đảo ngược ma trận hiệp phương sai và lấy các ô thích hợp từ ma trận chính xác kết quả như vậy (thực tế này được đề cập trong http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation …

32 covariance  covariance-matrix  linear-algebra  partial-correlation  matrix-inverse 

Giả sử tôi có mô hình sau yi=f(xi,θ)+εiyi=f(xi,θ)+εiy_i=f(x_i,\theta)+\varepsilon_i Trong đó , là một vectơ của các biến giải thích, là các tham số của hàm phi tuyến tính và , trong đó tự nhiên là ma trậnx i θ f ε i ~ N ( 0 , Σ ) Σ …

22 maximum-likelihood  optimization  covariance 

Tôi có một số quan sát đa biến và muốn đánh giá mật độ xác suất trên tất cả các biến. Giả định rằng dữ liệu được phân phối bình thường. Với số lượng biến số thấp, mọi thứ đều hoạt động như tôi mong đợi, nhưng việc chuyển sang …

21 normal-distribution  multivariate-analysis  covariance 

Tôi vừa được giới thiệu (mơ hồ) về hiệp phương sai / khoảng cách / tương quan . Nó có vẻ đặc biệt hữu ích trong nhiều tình huống phi tuyến tính, khi kiểm tra sự phụ thuộc. Nhưng nó dường như không được sử dụng rất thường xuyên, mặc …

21 correlation  covariance  distance-covariance 

Nếu là vectơ ngẫu nhiên và là ma trận cố định, ai đó có thể giải thích tại sao Một c o v [ Một Z ] = Một c o v [ Z ] Một ⊤ .ZZ\mathbf {Z}MộtMộtAc o v [A Z ]=A c o v [ Z ] …

20 covariance