Mẫu số của công cụ ước lượng phương sai (không thiên vị) là vì có quan sát và chỉ có một tham số được ước tính.
Với cùng một mã thông báo, tôi tự hỏi tại sao không nên mẫu số của hiệp phương sai là khi hai tham số đang được ước tính?
Mẫu số của công cụ ước lượng phương sai (không thiên vị) là vì có quan sát và chỉ có một tham số được ước tính.
Với cùng một mã thông báo, tôi tự hỏi tại sao không nên mẫu số của hiệp phương sai là khi hai tham số đang được ước tính?
Câu trả lời:
Một trường hợp đặc biệt phải cung cấp cho bạn một trực giác; nghĩ về những điều sau đây
Bạn rất vui khi cái sau là do Sửa tàu.
Nhưng thay thế bằng trong cho cái trước sẽ cho , vậy bây giờ bạn nghĩ gì có thể điền vào chỗ trống tốt nhất?X ^ C o v ( X , Y ) ∑ n i = 1 ( X i - ¯ X ) ( X i - ¯ X )
Câu trả lời nhanh và bẩn ... Trước tiên, hãy xem xét ; nếu bạn có quan sát với giá trị mong đợi bạn sẽ sử dụng để ước tính phương sai.n E ( X ) = 0 1
Giá trị mong đợi chưa được biết, bạn có thể chuyển đổi các quan sát của mình thành các quan sát với giá trị dự kiến đã biết bằng cách lấy cho . Bạn sẽ nhận được một công thức có trong mẫu số - tuy nhiên không độc lập và bạn phải tính đến điều này; Cuối cùng, bạn sẽ tìm thấy công thức thông thường.n - 1 A i = X i - X 1 i = 2 , Rời , n n - 1 A i
Bây giờ đối với hiệp phương sai, bạn có thể sử dụng cùng một ý tưởng: nếu giá trị mong đợi của là , bạn sẽ có trong công thức. Bằng cách trừ cho tất cả các giá trị được quan sát khác, bạn sẽ có được quan sát với giá trị dự kiến đã biết ... và một trong công thức - một lần nữa, điều này đưa ra một số sự phụ thuộc để đưa vào tài khoản.( 0 , 0 ) 1 (X1,Y1)n-11
PS Cách rõ ràng để làm điều đó là chọn cơ sở trực giao của , đó là các vectơ sao cho n - 1 c 1 , ... , c n - 1 ∈ R n
Sau đó, bạn có thể xác định biến và . Các là độc lập, đã dự kiến giá trị , và có cùng một sai / hiệp phương sai so với các biến ban đầu.A i = ∑ j c i j X j B i = ∑ j c i j Y j ( A i , B i ) ( 0 , 0 )
Tất cả vấn đề là nếu bạn muốn thoát khỏi sự kỳ vọng chưa biết, bạn bỏ một (và chỉ một) quan sát. Điều này hoạt động như nhau cho cả hai trường hợp.
Dưới đây là một bằng chứng cho thấy công cụ ước lượng hiệp phương sai mẫu p với mẫu số là một công cụ ước lượng không thiên vị của ma trận hiệp phương sai:
.
Để hiển thị:
Chứng minh:
Kế tiếp:
(1)
(2)
Do đó:
Và do đó , với mẫu số cuối cùng , không thiên vị. Các phần tử nằm ngoài đường chéo của là hiệp phương sai mẫu riêng của bạn.1 Su
Nhận xét bổ sung:
Các n vẽ là độc lập. Điều này được sử dụng trong (2) để tính hiệp phương sai của giá trị trung bình mẫu.
Bước (1) và (2) sử dụng thực tế là
Bước (2) sử dụng thực tế là
Tôi đoán một cách để xây dựng trực giác đằng sau bằng cách sử dụng 'n-1' chứ không phải 'n-2' - đó là để tính toán phương sai, chúng ta không cần định nghĩa cả X và Y, mà là cả hai, nghĩa là
1) Bắt đầu .
2) Hiệp phương sai mẫu tỷ lệ với . Mất hai ; một từ , một từ dẫn đến .d f ˉ X ˉ Y d f = 2 ( n - 1 )
3) Tuy nhiên, chỉ chứa thuật ngữ riêng biệt, một thuật ngữ từ mỗi sản phẩm. Khi hai số được nhân với nhau, thông tin độc lập từ mỗi số riêng biệt sẽ biến mất.n
Như một ví dụ điển hình, hãy xem xét rằng
,
và điều đó không bao gồm các số vô tỷ và phân số, ví dụ , để khi chúng ta nhân hai chuỗi số với nhau và kiểm tra sản phẩm của chúng, tất cả những gì chúng ta thấy là từ một dãy số, vì chúng ta đã mất một nửa thông tin ban đầu, nghĩa là hai số đó là gì trước khi nhóm cặp khôn ngoan thành một số (nghĩa là nhân) được thực hiện. df=n-1
Nói cách khác, không mất tính tổng quát, chúng ta có thể viết
zi ˉ z cho một số và ,
tức là , và, . Từ các , sau đó rõ ràng có , công thức hiệp phương sai trở thànhˉ z = ˉ X ˉ zdf=n-1
.
Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi là được giảm một nửa bằng cách nhóm.
Hold
?