Câu hỏi được gắn thẻ «covariance-matrix»

Đối với ma trận dữ liệu đã cho (với các biến trong cột và điểm dữ liệu theo hàng), có vẻ như đóng vai trò quan trọng trong thống kê. Ví dụ, nó là một phần quan trọng của giải pháp phân tích bình phương tối thiểu thông thường. Hoặc, …

107 matrix  covariance-matrix  correlation-matrix 

Tôi bắt đầu say mê với việc sử dụng glmnetvới LASSO Regression trong đó kết quả quan tâm của tôi là phân đôi. Tôi đã tạo một khung dữ liệu giả nhỏ bên dưới: age <- c(4, 8, 7, 12, 6, 9, 10, 14, 7) gender <- c(1, 0, 1, …

77 r  self-study  lasso  regression  interpretation  anova  statistical-significance  survey  conditional-probability  independence  naive-bayes  graphical-model  r  time-series  forecasting  arima  r  forecasting  exponential-smoothing  bootstrap  outliers  r  regression  poisson-distribution  zero-inflation  genetic-algorithms  machine-learning  feature-selection  cart  categorical-data  interpretation  descriptive-statistics  variance  multivariate-analysis  covariance-matrix  r  data-visualization  generalized-linear-model  binomial  proportion  pca  matlab  svd  time-series  correlation  spss  arima  chi-squared  curve-fitting  text-mining  zipf  probability  categorical-data  distance  group-differences  bhattacharyya  regression  variance  mean  data-visualization  variance  clustering  r  standard-error  association-measure  somers-d  normal-distribution  integral  numerical-integration  bayesian  clustering  python  pymc  nonparametric-bayes  machine-learning  svm  kernel-trick  hyperparameter  poisson-distribution  mean  continuous-data  univariate  missing-data  dag  python  likelihood  dirichlet-distribution  r  anova  hypothesis-testing  statistical-significance  p-value  rating  data-imputation  censoring  threshold 

Tôi đã tự hỏi liệu có ai có thể chỉ cho tôi một số tài liệu tham khảo thảo luận về việc giải thích các yếu tố của ma trận hiệp phương sai nghịch đảo, còn được gọi là ma trận nồng độ hoặc ma trận chính xác. Tôi có …

64 interpretation  covariance-matrix 

Tôi đoán câu trả lời là có, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cần có một số kết quả chung trong tài liệu, bất cứ ai có thể giúp tôi?

48 covariance  matrix  covariance-matrix  linear-algebra 

Tôi đã nghiên cứu ý nghĩa của tính chất bán xác định dương của ma trận tương quan hoặc hiệp phương sai. Tôi đang tìm kiếm bất kỳ thông tin về Định nghĩa bán xác định tích cực; Tính chất quan trọng của nó, ý nghĩa thực tiễn; Hậu quả …

34 covariance-matrix  eigenvalues  determinant  correlation-matrix 

Tôi nghe nói rằng có thể tìm thấy mối tương quan một phần giữa các biến ngẫu nhiên bằng cách đảo ngược ma trận hiệp phương sai và lấy các ô thích hợp từ ma trận chính xác kết quả như vậy (thực tế này được đề cập trong http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_correlation …

32 covariance  covariance-matrix  linear-algebra  partial-correlation  matrix-inverse 

Giả sử tôi có phân phối Gaussian đa biến . Và tôi giữ lấy n quan sát (mỗi người một p -vector) từ phân phối này và tính toán mẫu hiệp phương sai ma trận S . Trong bài báo này , các tác giả nói rằng ma trận hiệp …

30 covariance-matrix  linear-algebra 

Có bất kỳ thước đo tương tự hoặc khoảng cách giữa hai ma trận hiệp phương sai đối xứng (cả hai đều có cùng kích thước) không? Tôi đang suy nghĩ ở đây về sự tương tự với phân kỳ KL của hai phân phối xác suất hoặc khoảng cách …

28 distributions  hypothesis-testing  covariance-matrix  kullback-leibler  information-theory 

Tôi muốn tạo một ma trận tương quan ngẫu nhiên có kích thước sao cho có một số tương quan mạnh vừa phải hiện diện: n × nCC\mathbf Cn×nn×nn \times n ma trận đối xứng thực vuông có kích thước , ví dụ ;n = 100n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 tích cực-xác …

25 random-generation  covariance-matrix  correlation-matrix 

Đối với hồi quy tuyến tính đơn giản, hệ số hồi quy có thể tính trực tiếp từ ma trận phương sai hiệp phương sai , bởi trong đó là chỉ số của biến phụ thuộc và là chỉ số của biến giải thích.CCC deCd, eCe , eCd,eCe,e C_{d, e}\over …

23 regression  regression-coefficients  covariance-matrix 

Đưa ra ma trận hiệp phương sai , làm thế nào để tạo dữ liệu sao cho ma trận hiệp phương sai mẫu \ hat {\ boldsymbol \ Sigma} = \ boldsymbol \ Sigma_s ?Σ = Σ sΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^=ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s Tổng quát hơn: chúng ta thường quan …

22 correlation  sampling  random-generation  covariance-matrix 

Các phân tích hóa học của các mẫu môi trường thường được kiểm duyệt dưới đây ở các giới hạn báo cáo hoặc các giới hạn phát hiện / định lượng khác nhau. Cái sau có thể thay đổi, thường là tỷ lệ với các giá trị của các biến …

22 correlation  estimation  censoring  covariance-matrix  unbiased-estimator 

Ví dụ, trong R, MASS::mvrnorm()chức năng này rất hữu ích để tạo dữ liệu để chứng minh những điều khác nhau trong thống kê. Nó nhận một Sigmađối số bắt buộc là ma trận đối xứng chỉ định ma trận hiệp phương sai của các biến. Làm cách nào để …

21 r  random-generation  covariance-matrix 

Tôi biết định nghĩa của ma trận xác định dương tính đối xứng (SPD), nhưng muốn hiểu thêm. Tại sao chúng rất quan trọng, bằng trực giác? Đây là những gì tôi biết. Còn gì nữa không Đối với một dữ liệu nhất định, ma trận Co-variance là SPD. Ma …

20 mathematical-statistics  optimization  covariance-matrix  intuition  linear-algebra 

Về cơ bản điều tôi đang tự hỏi là các cấu trúc hiệp phương sai khác nhau được thi hành như thế nào và cách tính các giá trị bên trong các ma trận này. Các hàm như lme () cho phép chúng ta chọn cấu trúc nào chúng ta …

19 mixed-model  random-effects-model  covariance  covariance-matrix