Câu hỏi được gắn thẻ «covariance-matrix»

Tôi biết rằng một trong những lợi thế của các mô hình hỗn hợp là chúng cho phép chỉ định ma trận phương sai hiệp phương sai cho dữ liệu (đối xứng hỗn hợp, tự phát, không cấu trúc, v.v.) Tuy nhiên, lmerhàm trong R không cho phép dễ dàng …

18 r  mixed-model  lme4-nlme  covariance-matrix 

Tôi đã thực hiện một bộ phận phân tích chính gồm sáu biến MộtMộtA , BBB , CCC , DDD , EEE và FFF . Nếu tôi hiểu chính xác, PC1 không được bảo vệ sẽ cho tôi biết tổ hợp tuyến tính nào của các biến này mô tả …

17 variance  pca  r-squared  covariance-matrix 

Robust PCA (được phát triển bởi Candes et al 2009 hoặc tốt hơn là Netrepalli et al 2014 ) là một phương pháp phổ biến để phát hiện ngoại lệ đa biến , nhưng khoảng cách Mahalanobis cũng có thể được sử dụng để phát hiện sớm hơn với ước …

17 pca  outliers  covariance-matrix  robust  anomaly-detection 

Như đã nêu trong câu hỏi này , thứ hạng tối đa của ma trận hiệp phương sai là trong đó là cỡ mẫu và do đó, nếu kích thước của ma trận hiệp phương sai bằng với kích thước mẫu, nó sẽ là số ít. Tôi không thể hiểu …

17 covariance-matrix  linear-algebra 

Nếu dữ liệu là 1d, phương sai cho thấy mức độ mà các điểm dữ liệu khác nhau. Nếu dữ liệu là đa chiều, chúng ta sẽ có một ma trận hiệp phương sai. Có một biện pháp nào đưa ra một số lượng duy nhất các điểm dữ liệu …

16 variance  covariance  covariance-matrix 

Là trung bình của nhiều ma trận xác định dương xác định nhất thiết phải là xác định dương xác định hay bán xác định dương? Trung bình là yếu tố trung bình khôn ngoan.

15 mathematical-statistics  matrix  covariance-matrix 

Tôi ước tính ma trận hiệp phương sai mẫu CCC của một mẫu và lấy ma trận đối xứng. Với CCC , tôi muốn tạo nnn -variate rn phân phối bình thường nhưng do đó tôi cần sự phân hủy Cholesky của CCC . Tôi nên làm gì nếu CCC …

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

Tôi không quá giỏi về thống kê, vì vậy xin lỗi nếu đây là một câu hỏi đơn giản. Tôi lắp một đường cong để một số dữ liệu, và đôi khi dữ liệu của tôi phù hợp nhất một số mũ âm dưới hình thức , và đôi khi …

15 variance  model-selection  python  curve-fitting  covariance-matrix 

Chẩn đoán Gelman và Rubin được sử dụng để kiểm tra sự hội tụ của nhiều chuỗi mcmc chạy song song. Nó so sánh phương sai trong chuỗi với phương sai giữa các chuỗi, giải thích bên dưới: Các bước (cho từng tham số): Chạy m 2 chuỗi có độ …

14 mcmc  convergence  covariance-matrix 

Giả sử tôi có một số biến trả lời yijyijy_{ij} được đo từ anh chị em thứ jjj trong gia đình iii . Ngoài ra, một số dữ liệu hành vi xijxijx_{ij} được thu thập cùng lúc từ mỗi đối tượng. Tôi đang cố gắng phân tích tình huống với …

14 mixed-model  lme4-nlme  covariance-matrix  non-independent 

Nhiệm vụ của tôi là kiểm tra xem có thay đổi trong ma trận hiệp phương sai gồm 6 biến không. Giá trị của 6 biến được đo hai lần từ cùng một đối tượng (3 năm giữa các lần đo). Làm thế nào tôi có thể làm điều đó? …

13 hypothesis-testing  repeated-measures  multivariate-analysis  covariance-matrix 

Trong khi thử Mô hình hỗn hợp Gaussian ở đây , tôi đã tìm thấy 4 loại hiệp phương sai này. 'full' (each component has its own general covariance matrix), 'tied' (all components share the same general covariance matrix), 'diag' (each component has its own diagonal covariance matrix), 'spherical' (each …

12 covariance-matrix  gaussian-mixture 

Bối cảnh và vấn đề Tôi đang sử dụng Gaussian Processes (GP) để hồi quy và tối ưu hóa Bayes (BO) tiếp theo. Để hồi quy tôi sử dụng gói gpml cho MATLAB với một số sửa đổi tùy chỉnh, nhưng vấn đề là chung. Một thực tế nổi tiếng …

12 regression  covariance-matrix  gaussian-process  bayesian-optimization 

Giả sử chúng ta có một mô hình tuyến tính Model1và vcov(Model1)đưa ra ma trận sau: (Intercept) latitude sea.distance altitude (Intercept) 28.898100 -23.6439000 -34.1523000 0.50790600 latitude -23.643900 19.7032500 28.4602500 -0.42471450 sea.distance -34.152300 28.4602500 42.4714500 -0.62612550 altitude 0.507906 -0.4247145 -0.6261255 0.00928242 Trong ví dụ này, ma trận này thực sự hiển …

12 r  interpretation  multicollinearity  assumptions  covariance-matrix 

Giả sử tôi có hiệp phương sai ma trận và Y . Những lựa chọn nào sau đó cũng là ma trận hiệp phương sai?XXXYYY X+ YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Tôi có một chút khó khăn để hiểu chính xác những gì cần thiết cho một cái gì đó là một …

12 covariance  covariance-matrix