Câu hỏi được gắn thẻ «cholesky»

Tôi sử dụng phân tách Cholesky để mô phỏng các biến ngẫu nhiên tương quan được đưa ra một ma trận tương quan. Điều này là, kết quả không bao giờ tái tạo cấu trúc tương quan như nó được đưa ra. Dưới đây là một ví dụ nhỏ trong …

19 correlation  random-generation  cholesky 

Tôi muốn vẽ một mẫu . Wikipedia gợi ý sử dụng Cholesky hoặc Eigendecro , tức là hoặc x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T Và do đó, mẫu có thể được rút ra thông qua: hoặc trong đó x=D1vx=D1v \mathbf{x} = \mathbf{D}_1 \mathbf{v} x=QΛ−−√vx=QΛv …

16 normal-distribution  random-generation  svd  cholesky 

Tôi ước tính ma trận hiệp phương sai mẫu CCC của một mẫu và lấy ma trận đối xứng. Với CCC , tôi muốn tạo nnn -variate rn phân phối bình thường nhưng do đó tôi cần sự phân hủy Cholesky của CCC . Tôi nên làm gì nếu CCC …

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

Câu hỏi của tôi liên quan đến một kỹ thuật tính toán được khai thác trong geoR:::.negloglik.GRFhoặc geoR:::solve.geoR. Trong thiết lập mô hình hỗn hợp tuyến tính: trong đó và lần lượt là các hiệu ứng cố định và ngẫu nhiên. Ngoài ra,Y= Xβ+ Zb + eY= =Xβ+Zb+e Y=X\beta+Zb+e ββ\betabbbΣ …

13 r  eigenvalues  matrix-decomposition  matrix-inverse  cholesky