Câu hỏi được gắn thẻ «covariance-matrix»

Ma trận lỗi var / cov được tính theo các gói phân tích thống kê trong thực tế như thế nào? Ý tưởng này là rõ ràng với tôi trong lý thuyết. Nhưng không phải trong thực tế. Ý tôi là, nếu tôi có một vectơ các biến ngẫu nhiên …

12 variance  error  covariance-matrix  beta-regression 

Tôi đang làm việc trên một số kỹ thuật phân cụm, trong đó đối với một cụm vectơ d chiều nhất định, tôi giả sử phân phối chuẩn nhiều biến số và tính toán vectơ trung bình d chiều mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu. Sau đó, khi …

12 clustering  multivariate-analysis  covariance  covariance-matrix  matrix-inverse 

Nền tảng của nghiên cứu của tôi : Trong một mẫu Gibbs trong đó chúng ta lấy mẫu (biến sở thích) và từ và , trong đó và là các vectơ ngẫu nhiên -chiều. Chúng tôi biết rằng quá trình này thường được chia thành hai giai đoạn:XXXYYYP(X|Y)P(X|Y)P(X|Y)P(Y|X)P(Y|X)P(Y|X)XXXYYYkkk Thời kỳ …

11 hypothesis-testing  covariance  covariance-matrix  gibbs 

Tôi có một bộ dữ liệu bao gồm 717 quan sát (hàng) được mô tả bởi 33 biến (cột). Dữ liệu được chuẩn hóa bằng cách chấm điểm z tất cả các biến. Không có hai biến phụ thuộc tuyến tính ( ). Tôi cũng đã loại bỏ tất cả …

11 matlab  factor-analysis  covariance  covariance-matrix 

Hiệp phương sai giữa hai biến ngẫu nhiên xác định một thước đo mức độ liên quan chặt chẽ của chúng với nhau. Nhưng nếu phân phối chung là vòng tròn thì sao? Chắc chắn có cấu trúc trong phân phối. Cấu trúc này được chiết xuất như thế nào?

11 covariance-matrix 

Tôi đang nói ở đây về ma trận tương quan Pearson. Tôi thường nghe nói rằng tất cả các ma trận tương quan phải là bán chính xác dương. Hiểu biết của tôi là ma trận xác định dương phải có giá trị riêng , trong khi ma trận bán …

11 covariance-matrix  eigenvalues  correlation-matrix 

Tôi có một bộ dữ liệu bao gồm 10 biến. Tôi đã chạy bình phương tối thiểu một phần (PLS) để dự đoán một biến trả lời duy nhất theo 10 biến này, trích xuất 10 thành phần PLS và sau đó tính toán phương sai của từng thành phần. …

10 regression  pca  covariance-matrix  partial-least-squares 

Rất nhiều sách giáo khoa thống kê cung cấp một minh họa trực quan về những gì các hàm riêng của ma trận hiệp phương sai là: Các vectơ u và z tạo thành các hàm riêng (tốt, eigenaxes). Điều này thật ý nghĩa. Nhưng một điều làm tôi bối …

10 correlation  pca  covariance-matrix  eigenvalues 

Trong sách giáo khoa tôi đang đọc họ sử dụng tính xác định dương (xác định bán tích cực) để so sánh hai ma trận hiệp phương sai. Ý tưởng được rằng nếu là PD sau đó là nhỏ hơn . Nhưng tôi đang đấu tranh để có được trực …

10 covariance-matrix  matrix  intuition  linear-algebra  geometry 

Tôi có một GLMM có dạng: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Khi tôi sử dụng drop1(model, test="Chi"), tôi nhận được kết quả khác với nếu tôi sử dụng Anova(model, type="III")từ gói xe hơi hoặc summary(model). Hai cái sau cho cùng một …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

Ai đó có thể giải thích cho tôi một cách đơn giản một ma trận hiệp phương sai đẳng hướng là gì không? Tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì trực tuyến.

10 terminology  covariance-matrix  definition 

Cấu trúc phương sai hiệp phương mặc định cho các hiệu ứng ngẫu nhiên trong glmerhoặc lmertrong lme4gói là gì? Làm thế nào để xác định cấu trúc phương sai hiệp phương sai khác cho các hiệu ứng ngẫu nhiên trong mã? Tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông …

10 mixed-model  lme4-nlme  covariance-matrix 

Hãy tưởng tượng bạn có một đa giác được xác định bởi một tập hợp tọa độ và tâm khối lượng của nó là . Bạn có thể coi đa giác là phân phối đồng đều với ranh giới đa giác. (x1,y1)...(xn,yn)(x1,y1)...(xn,yn)(x_1,y_1)...(x_n,y_n)(0,0)(0,0)(0,0) Tôi đang theo một phương pháp sẽ tìm …

9 pca  covariance-matrix  polygon 

Không phải là hiếm khi xảy ra khi xử lý các mô hình hỗn hợp tối đa phức tạp (ước tính tất cả các hiệu ứng ngẫu nhiên có thể có cho dữ liệu và mô hình đã cho) là hoàn hảo (+1 hoặc -1) hoặc tương quan gần như …

9 r  correlation  mixed-model  lme4-nlme  covariance-matrix 

Trong khi học cách tính ma trận hiệp phương sai và ma trận tương quan và nghịch đảo của chúng trong VB và T-SQL vài năm trước, tôi đã học được rằng các mục khác nhau có các thuộc tính thú vị có thể giúp chúng hữu ích trong các …

9 self-study  covariance  covariance-matrix  correlation-matrix  determinant