Câu hỏi được gắn thẻ «covariance-matrix»

Động lực : Tôi đang viết một công cụ ước tính trạng thái trong MATLAB (bộ lọc Kalman không tập trung), yêu cầu cập nhật căn bậc hai (tam giác trên) của ma trận hiệp phương sai ở mỗi lần lặp (nghĩa là cho ma trận hiệp phương sai P …

9 matlab  covariance-matrix  numerics 

Vì vậy, có độ lệch chuẩn, phương sai và hiệp phương sai, nhưng có độ lệch chuẩn không? Nếu không, tai sao không? Có một lý do toán học cơ bản hay nó chỉ là quy ước? Nếu vậy tại sao nó không được sử dụng nhiều hơn, hoặc ít …

8 variance  standard-deviation  covariance-matrix 

Giả sử là một vectơ của các biến ngẫu nhiên. Sau đó, vui lòng xác minh rằng .XXXk×1k×1k\times 1EX′(EXX′)−1EX≤1EX′(EXX′)−1EX≤1EX^{\prime}(EXX^{\prime})^{-1}EX\leq 1 Khi đây là một kết quả nổi tiếng mà . Nhưng làm thế nào tôi sẽ yêu cầu điều này nói chung?K=1K=1K=1(EX)2≤EX2(EX)2≤EX2(EX)^{2}\leq EX^{2}

8 self-study  mathematical-statistics  expected-value  matrix  covariance-matrix 

Tôi hơi bối rối về công thức tính hiệp phương sai trong quy trình Gaussian (việc thêm phương sai luôn làm tôi bối rối vì nó không phải lúc nào cũng được ký hiệu rõ ràng). Nguồn gốc của sự nhầm lẫn là các công thức được đưa ra trong …

8 machine-learning  covariance  covariance-matrix  kernel-trick  gaussian-process 

Làm thế nào để điều kiện thưa thớt trên một ma trận hiệp phương sai nghịch ảnh hưởng đến ma trận hiệp phương sai thực tế?

8 mathematical-statistics  covariance-matrix  linear-algebra 

Nói rằng tôi có một vector ngẫu nhiên và . Nghĩa là, các yếu tố của (đã cho ) có mối tương quan với nhau.Σ ≠ σ 2 Tôi Y X βY∼N(Xβ,Σ)Y∼N(Xβ,Σ)Y\sim N(X\beta,\Sigma)Σ≠σ2IΣ≠σ2I\Sigma\neq\sigma^2 IYYYXβXβX\beta Công cụ ước tính tự nhiên của là và( X ' Σ - 1 X ) …

8 experiment-design  covariance-matrix  determinant 

Tôi đang cố gắng tìm ước tính MAP cho một mô hình theo độ dốc. Ưu tiên của tôi là Gaussian đa biến với ma trận hiệp phương sai đã biết. Ở mức độ khái niệm, tôi nghĩ rằng tôi biết làm thế nào để làm điều này, nhưng tôi …

8 normal-distribution  covariance-matrix  regularization  gradient-descent  ridge-regression 

Tôi đang cố gắng phân tách một chuỗi thời gian của quan sát v c thành cấu trúc hiệp phương sai n × n ∑ và một chuỗi ngẫu nhiên v .nnnvcvc\bf{\mathrm{v_c}}n×nn×nn \times n∑∑\sumvv\bf{\mathrm{v}} Vì vậy, tôi có thể rút ra ma trận phương sai hiệp phương sai từ hàm …

8 time-series  covariance-matrix 

Đưa ra một ma trận dữ liệu XXX nói 1000000 quan sát ××\times 100 tính năng, có một cách nhanh chóng để xây dựng một xấp xỉ ba cực A≈cov(X)Một≈cov(X)A \approx cov(X)? Sau đó, một yếu tố có thểA=LLTMột= =LLTA = L L^T, LLL tất cả 0 ngoại trừ Li …

8 variance  approximation  covariance-matrix 

Nói là một biến ngẫu nhiên có hiệp phương sai . Theo định nghĩa , các mục của ma trận hiệp phương sai là hiệp phương sai: Ngoài ra, người ta biết rằng các mục của độ chính xác thỏa mãn: trong đó phía bên tay phải là hiệp phương …

8 interpretation  covariance  covariance-matrix  partial-correlation  precision 

Giả sử rằng chúng ta có một ma trận . Các phép biến đổi khác nhau sử dụng các toán tử theo cột khác nhau có thể dẫn đến một ma trận đối xứng . Ví dụ: ma trận hiệp phương sai có thể được tính bằng toán tử sản …

8 correlation  terminology  covariance-matrix 

Tôi đang dự định nộp một bài báo với Mô hình phương trình cấu trúc được áp dụng vào bộ dữ liệu được xây dựng với các phép đo từ bệnh nhân tâm thần phân liệt. Với tinh thần thúc đẩy văn hóa nghiên cứu mở, tôi đã xem xét …

7 sem  reproducible-research  open-source  covariance-matrix