Câu hỏi được gắn thẻ «robust»

Khi giải quyết các vấn đề kinh doanh bằng cách sử dụng dữ liệu, thông thường có ít nhất một giả định chính rằng số liệu thống kê cổ điển dưới chân không hợp lệ. Hầu hết thời gian, không ai bận tâm để kiểm tra các giả định đó …

82 model-selection  nonparametric  outliers  robust  philosophical 

Tôi cho rằng tôi cảm thấy thất vọng mỗi khi nghe ai đó nói rằng sự không bình thường của phần dư và / hoặc tính không đồng nhất vi phạm các giả định OLS. Để ước tính các tham số trong mô hình OLS, cả hai giả định này …

52 regression  assumptions  normality-assumption  robust  teaching 

Tôi đang xử lý dữ liệu tuyến tính với các ngoại lệ, một số trong đó có nhiều hơn 5 độ lệch chuẩn so với đường hồi quy ước tính. Tôi đang tìm kiếm một kỹ thuật hồi quy tuyến tính làm giảm ảnh hưởng của những điểm này. Cho …

50 regression  linear-model  outliers  robust  fused-lasso 

Tôi đã cố gắng sao chép các kết quả của tùy chọn Stata robusttrong R. Tôi đã sử dụng rlmmẫu lệnh gói MASS và cũng là lệnh lmrobtừ gói "mạnh mẽ". Trong cả hai trường hợp, kết quả khá khác so với tùy chọn "mạnh mẽ" trong Stata. Bất cứ …

39 r  stata  robust  robust-standard-error 

Có tồn tại một số ước tính mạnh mẽ của quy mô . Một ví dụ đáng chú ý là độ lệch tuyệt đối trung bình có liên quan đến độ lệch chuẩn là σ=MAD⋅1.4826σ=MAD⋅1.4826\sigma = \mathrm{MAD}\cdot1.4826 . Trong khung Bayes tồn tại một số cách để ước tính mạnh …

32 r  bayesian  estimation  standard-deviation  robust 

Câu hỏi này đã được hỏi bởi người bạn của tôi, người không rành về internet. Tôi không có nền tảng thống kê và tôi đã tìm kiếm trên internet cho câu hỏi này. Câu hỏi là: có thể thay thế các ngoại lệ bằng giá trị trung bình không? …

31 mean  outliers  robust  winsorizing 

Câu hỏi của tôi xuất phát từ nhận xét này trên một bài đăng trên blog của Andrew Gelman, trong đó ông ủng hộ việc sử dụng khoảng tin cậy 50% thay vì khoảng tin cậy 95%, mặc dù không phải vì lý do chúng được ước tính mạnh mẽ …

30 confidence-interval  assumptions  robust 

Trong bài đăng trên blog này của Andrew Gelman, có đoạn văn sau: Các mô hình Bayes của 50 năm trước có vẻ đơn giản vô vọng (tất nhiên, ngoại trừ các vấn đề đơn giản), và tôi hy vọng các mô hình Bayes ngày nay sẽ có vẻ đơn …

30 distributions  bayesian  normal-distribution  model  robust 

Tôi đang sử dụng gói mạnh mẽ để chạy ước tính glm. Tuy nhiên khi tôi làm điều đó, tôi nhận được lỗi sau: Error in solve.default(crossprod(X, DiagB * X)/nobs, EEq) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.66807e-16 Điều này có nghĩa là gì / chỉ ra? …

29 r  generalized-linear-model  robust 

Xuất phát từ lĩnh vực thị giác máy tính, tôi thường sử dụng phương pháp RANSAC (Đồng thuận mẫu ngẫu nhiên) để phù hợp với các mô hình với dữ liệu có nhiều ngoại lệ. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy nó được sử dụng bởi các nhà thống …

26 outliers  bootstrap  robust 

Tôi đã đọc rằng t -test là "hợp lý mạnh mẽ" khi phân phối của các mẫu khởi hành từ tính quy tắc. Tất nhiên, đó là phân phối mẫu của những khác biệt quan trọng. Tôi có dữ liệu cho hai nhóm. Một trong các nhóm bị sai lệch …

24 t-test  assumptions  normality-assumption  robust 

Sau khi thực hiện phân tích thành phần chính (PCA), tôi muốn chiếu một vectơ mới lên không gian PCA (tức là tìm tọa độ của nó trong hệ tọa độ PCA). Tôi đã tính PCA bằng ngôn ngữ R bằng cách sử dụng prcomp. Bây giờ tôi có thể …

21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 

Tôi đã ước tính một mô hình tuyến tính mạnh mẽ Rvới trọng số MM bằng cách sử dụng rlm()gói MASS. `R`` không cung cấp giá trị cho mô hình, nhưng tôi muốn có một giá trị nếu đó là một đại lượng có ý nghĩa. Tôi cũng muốn biết …

19 r  goodness-of-fit  r-squared  robust  rlm 

Tôi dự định thực hiện một nghiên cứu mô phỏng trong đó tôi so sánh hiệu suất của một số kỹ thuật tương quan mạnh mẽ với các phân phối khác nhau (lệch, với các ngoại lệ, v.v.). Với mạnh mẽ , tôi có nghĩa là trường hợp lý tưởng …

18 r  correlation  robust  spearman-rho  winsorizing 

Ai đó có thể giải thích cho tôi rõ ràng logic toán học sẽ liên kết hai câu (a) và (b) với nhau không? Hãy để chúng tôi có một bộ các giá trị (một số phân phối). Hiện nay, a) Trung vị không phụ thuộc vào mọi giá trị …

18 mean  median  robust  sensitivity-analysis