Hãy xem xét một mô hình AR ( ) (giả sử không có nghĩa là đơn giản):
Công cụ ước tính OLS (tương đương với công cụ ước tính khả năng tối đa có điều kiện ) cho được biết là bị sai lệch, như đã lưu ý trong một chủ đề gần đây .
(Thật kỳ lạ, tôi không thể tìm thấy sự thiên vị được đề cập trong "Phân tích chuỗi thời gian" của Hamilton cũng như trong một số sách giáo khoa về chuỗi thời gian khác. Tuy nhiên, nó có thể được tìm thấy trong các bài giảng và bài báo học thuật khác nhau, ví dụ như điều này .)
Tôi không thể tìm hiểu liệu công cụ ước tính khả năng tối đa chính xác của AR ( ) có bị sai lệch hay không; do đó câu hỏi đầu tiên của tôi.
- Câu hỏi 1: là chính xác tối đa khả năng ước lượng của AR ( thông số tự hồi quy) mô hình của thiên vị? (Chúng ta hãy giả sử quy trình AR ( ) là ổn định. Mặt khác, công cụ ước tính thậm chí không nhất quán, vì nó bị hạn chế trong khu vực văn phòng phẩm, xem, ví dụ, Hamilton "Phân tích chuỗi thời gian" , trang 123.)φ 1 , ... , φ p p
Cũng thế,
- Câu hỏi 2: Có bất kỳ ước tính không thiên vị hợp lý đơn giản?