Làm cách nào để ước tính chức năng phản hồi tự động và phản hồi của vector với dữ liệu bảng

9

Tôi đang làm việc trên ước tính hồi quy tự động vectơ (VAR) và ước lượng hàm đáp ứng xung (IRFs) dựa trên dữ liệu bảng với 33 cá nhân trong 77 quý. Làm thế nào loại tình huống này nên được phân tích? Thuật toán nào tồn tại cho mục đích này? Tôi muốn tiến hành các phân tích này trong R, vì vậy nếu bất kỳ ai quen thuộc với mã R hoặc gói được thiết kế cho mục đích này mà họ có thể đề xuất, điều đó sẽ đặc biệt hữu ích.

— Rô
nguồn

Chào mừng đến với trang web, @Roman. Yêu cầu các gói R không có chủ đề cho CV (xem trang trợ giúp của chúng tôi ). Hơn nữa, Q này cũng sẽ lạc đề trên Stack Overflow . Bạn có thể thử listerv trợ giúp.

— gung - Phục hồi Monica

Câu hỏi này dường như lạc đề vì đó là về việc yêu cầu các gói R.

— gung - Phục hồi Monica

Tôi có thể yêu cầu thuật toán cho ước tính VAR của bảng điều khiển không?

— Rô

3

Chắc chắn, bạn có thể hỏi về cách giải quyết tình huống này và trong quá trình trả lời ai đó có thể cung cấp một số mã R hữu ích (hoặc không ...). Nó chỉ hỏi "gói nào sẽ làm X" ngoài chủ đề. Nếu bạn muốn câu hỏi ở lại đây (& vẫn mở), chỉ cần chỉnh sửa Q của bạn để đưa nó vào chủ đề. Nó có thể giúp bạn đọc phần có liên quan của trang trợ giúp & hướng dẫn của chúng tôi để đặt câu hỏi trong việc cải tổ Q.

— gung - Tái lập Monica

Tôi đã chỉnh sửa điều này với hy vọng nó có thể dẫn đến câu trả lời hiệu quả hơn cho bạn. Hãy chắc chắn rằng nó vẫn đang hỏi những gì bạn muốn biết và xem nếu bạn thích nó. Nếu không, nhấp vào "rollback" để đưa nó trở lại chỉnh sửa cuối cùng với lời xin lỗi của tôi.

— gung - Phục hồi Monica

2

https://www.researchgate.net/publication/312165764_Panel_Vector_AutoreTHERion_in_R_The_panelvar_Package

Ở đây bạn sẽ tìm thấy gói R và liên kết đến giấy.

— Michael Sigmund
nguồn

Tôi đã tạo một phiên bản mã song song để khởi động các hàm phản hồi xung tại github.com/hannes101/ParallelPanelVAR

— hannes101

6

y_{i t} = \sum_{l = 1}^{p} ρ_{l} y_{i, t - l} + x_{i, t}^{'} β + α_{i} + ϵ_{i t}

$y_{it}=\sum_{l=1}^p\rho_ly_{i,t-l}+x_{i,t}'\beta+\alpha_i+\epsilon_{it}$

$y_{i,t}$ $\alpha_i$

E [Δ ϵ_{i t} y_{i, t - 2}] = 0

$E[\Delta \epsilon_{it}y_{i,t-2}]=0$

Điều này về cơ bản giống như quy trình chi tiết trong bài viết Holtz-Eakin Newey Rosen này , cũng cung cấp một số hướng dẫn để thực hiện.

Blundell và Bond sử dụng độ trễ khác biệt đầu tiên làm công cụ cho các cấp độ:

E [ϵ_{i t} Δ y_{i, t - 1}] = 0

$E[\epsilon_{it}\Delta y_{i,t-1}]=0$

Arellano và Bover sử dụng GMM hệ thống và cũng khám phá việc chuyển tiếp các biến, theo hiểu biết của tôi không được triển khai trực tiếp R, nhưng bạn có thể kiểm tra giấy của họ để biết chi tiết.

Trong R, cả Arellano-Bond và Blundell-Bond đều được triển khai trong plmgói , theo lệnh pgmm. Tài liệu tôi đã liên kết để cung cấp các hướng dẫn và ví dụ cho chính xác cách triển khai chúng.

— jayk
nguồn

Cảm ơn rât nhiều! Tôi đã sử dụng gói plm cho các bảng đơn giản. Và tôi đã lo lắng về ứng dụng của nó cho PVAR. Cảm ơn bạn.

— Rô

1

Researchgate.net/publication/322526372_panelvar_044 bạn sẽ tìm thấy gói ở đây. Chúc may mắn với nghiên cứu của bạn

— Michael Sigmund

3

Bạn có thể sử dụng một hệ thống các phương trình hồi quy dường như không liên quan (sử dụng gói systemfit) sau khi bạn chuyển đổi tập dữ liệu với pdata.frame (gói plm). Bạn cần phải tự mình rút ra các hàm đáp ứng xung. Nếu bạn theo sách giáo khoa của Hamilton hoặc Greene, nó không quá phức tạp.

— Ermanno
nguồn

2

Tôi vừa tìm thấy bài viết này "Bảng điều khiển vectơ tự động trong R: Gói Panelvar" (2017) của Michael Sigmund, Robert Ferstl và Daniel Unterkofler, về cơ bản là một mô tả về các phương pháp được triển khai trong R. https: // v.ssrn.com /sol3/ con.cfm? abauge_id = 2886087

Ngoài ra, có một câu hỏi khác ở đây: Các mô hình tự phát vectơ trong R?

Các tác giả hiện đang trong quá trình xuất bản mã trên CRAN, nhưng đã cung cấp các gói nhị phân trên cổng nghiên cứu. https://www.researchgate.net/project/Panel-Vector-AutoreTHERion-Models-with-different-GMM-estimators

Gói panelvar nhị phân có thể được tải xuống trực tiếp, tôi nghĩ rằng các nguồn nên có sẵn trên CRAN trong tương lai gần. https://www.researchgate.net/publication/322526372_panelvar_044

— kim ngân 101
nguồn

1

Câu trả lời chỉ liên kết có thể trở nên vô dụng nếu liên kết bị phá vỡ (điều này thực sự xảy ra). Bạn có thể mở rộng câu trả lời của mình bằng cách trình bày các khái niệm chính từ bài báo, bạn liên kết đến. Hoặc ít nhất là viết 'kiểm tra Panelvargói.

— ukasz Deryło

Chà, gói chưa được công bố ở bất cứ đâu, vì vậy về cơ bản tôi chỉ muốn thêm một số tài liệu tham khảo. Hy vọng điều này là đủ.

— hannes101

2

Vâng cái đấy tốt hơn. Bây giờ tôi có thể tìm kiếm bài báo này ngay cả khi liên kết của bạn bị hỏng. Cảm ơn!

— Łukasz Deryło

Gói panelvarnày hiện có sẵn trên CRAN. Sau khi cài đặt và tải, tôi sẽ bắt đầu vào?pvargmm

— altabq

1

Tôi sẽ đề nghị sử dụng {vars}thư viện trong R. Nó có chức năng ước tính mô hình VAR và để ước tính hàm đáp ứng xung từ mô hình này và để điều tra quan hệ nhân quả Granger, v.v.

Tôi đề nghị bạn xem xét các chức năng sau:

> VARselect()
> VAR()
> irf()
> causality()

— fredrikh
nguồn

cảm ơn bạn @fredrikhs cho ý kiến của bạn. thực sự {vars} là tốt cho chuỗi thời gian. Làm thế nào để sử dụng gói này cho mục đích của bảng? áp dụng trực tiếp không hoạt động ...

— Rom

Bạn có thể cho một ví dụ, dữ liệu trông như thế nào?

— fredrikhs

Dữ liệu ở định dạng thông thường như mục đích gói {plm}. Vars: ID quốc gia năm REER GDP FinalConsumpExpend DimestsDemand ... (tổng cộng 21 vars) trong khoảng thời gian 1994Q1: 2003Q1

— Rom

Các varsgói không làm việc với dữ liệu bảng, afaik

— altabq

1

Xin chào @Roman và mọi người khác. Tôi cũng đang ở trong các mô hình VAR của bảng điều khiển và trong tìm kiếm của mình, tôi đã tìm thấy các lệnh được viết bởi người dùng dựa trên stata pvar và xtvar. Tôi đã sử dụng pvar rồi và có vẻ khá ổn. Bạn có thể đọc thêm về nó ở đây và một ứng dụng từng bước

— Ayobami
nguồn

đây là liên kết đến lệnh và ứng dụng pvar

— Ayobami 16/07/17

1

OP đã yêu cầu mã R vì vậy tôi không chắc tại sao bạn nghĩ Stata sẽ giúp đỡ anh ta. Có lẽ bạn có thể chỉnh sửa câu trả lời của bạn để giải thích?

— mdewey