Một mô hình vector tự phát là gì?


8

Tôi đang tìm cách hiểu điều này từ góc độ quản lý. Ví dụ: nếu tôi đang giải thích hồi quy tuyến tính, tôi sẽ nói đó là một dòng phù hợp nhất thông qua một số điểm dữ liệu và nó có thể được sử dụng để dự đoán giá trị "y" cho một số giá trị đã cho là "x". Có một lời giải thích tương tự cho VAR? Tôi không có một nền tảng vững chắc trong thống kê.

Câu trả lời:


9

Nếu hoàn toàn từ quan điểm quản lý, VAR thực tế giống như hồi quy tuyến tính. Sự khác biệt chính là trong VAR, bạn có một số biến phụ thuộc thay vì một biến. Điều này có nghĩa là thay vì một hồi quy tuyến tính, bạn có một vài hồi quy. Giải thích của bạn về hồi quy tuyến tính vẫn còn hiệu lực, vì mỗi hồi quy VAR thường được ước tính bằng OLS.

Như trong hồi quy tuyến tính, do đó, trong VAR tồn tại nhiều thứ bạn có thể hoặc không thể làm hoặc nên cẩn thận. Nhưng những điều này sẽ được giải thích tốt nhất nếu bạn cung cấp câu hỏi chính xác hơn.


2
Tôi có thể thêm rằng các VAR dành cho dữ liệu chuỗi thời gian đa biến và mỗi kết quả được mô hình hóa bằng cách sử dụng các giá trị trước đó của chính nó cũng như các biến kết quả bị trễ khác (đó là phần tự phát).
Dimitriy V. Masterov

-6

Trong các mô hình Var thay vì sử dụng một số biến phụ thuộc, chúng tôi sử dụng một số biến độc lập và ảnh hưởng của chúng đến một biến phụ thuộc.


1
Bạn dường như đã trộn lẫn giữa "phụ thuộc" và "độc lập" trong câu trả lời này, điều này khiến nó mâu thuẫn với câu hỏi cũ hơn (và đúng).
whuber
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.