Sử dụng một cửa sổ cuộn trong hồi quy chuỗi thời gian

Tôi đang học về hồi quy. Tôi đã thực hiện một số hồi quy cắt ngang là tốt. Gần đây tôi đã làm một hồi quy chuỗi thời gian đơn giản. Vì vậy, tôi có các vectơ ay & x chứa 1000 quan sát.

Tôi đã thực hiện một hồi quy ols đơn giản trong excel mà tôi nghĩ là ổn. Tuy nhiên, gia sư trực tuyến của tôi đã gửi email cho tôi sau khi tôi gửi kết quả hỏi tôi đang sử dụng cửa sổ cuộn nào? Tôi dường như không làm theo. Tôi đã gửi lại email nhưng nhận được hồi âm ngoài văn phòng và tôi rất muốn hiểu ý anh ta.

Có phải chỉ đơn giản là thay vì sử dụng tất cả 1000 quan sát mà tôi nên sử dụng 50 quan sát đầu tiên (vì vậy 1:49) cho hồi quy sau đó thực hiện một hồi quy khác bằng cách sử dụng obs (2:50)?

Sự hiểu biết của tôi là miễn là dữ liệu trong các vectơ của tôi được sắp xếp chính xác (trong trường hợp của tôi là ngày của tôi) thì hồi quy nên được thực hiện theo cách tương tự như hồi quy cắt ngang - tôi có sai không?

Thực hiện hồi quy lăn (hồi quy với cửa sổ thời gian lăn) có nghĩa đơn giản là bạn tiến hành hồi quy nhiều lần, với các mẫu con của mẫu đầy đủ ban đầu của bạn.

• Ví dụ: bạn có thể thực hiện hồi quy bằng các cửa sổ có kích thước 50 mỗi cái, tức là từ 1:50, sau đó từ 51: 100, v.v.

• Một cách tiếp cận khác là áp dụng các cửa sổ chồng chéo với kích thước 50 mỗi cửa sổ. Vì vậy, ví dụ sử dụng 1:50, sau đó 41:90, v.v. (cắt bỏ 10 phần tử cuối cùng trong mỗi hồi quy mẫu phụ thành công).

Kết quả là bạn sẽ nhận được một chuỗi thời gian của các hệ số hồi quy của mình, sau đó bạn có thể phân tích.

Cách tiếp cận nào cần tuân theo phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh của bạn và nghiên cứu của bạn đang hướng tới điều gì.