Tôi lấy ý tưởng về co rút James-Stein (nghĩa là hàm phi tuyến của một quan sát đơn lẻ của một vectơ có thể là các ước lượng độc lập có thể là một ước lượng tốt hơn về phương tiện của các biến ngẫu nhiên, trong đó 'tốt hơn' được đo bằng sai số bình phương ). Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thấy nó trong công việc được áp dụng. Rõ ràng tôi không đủ đọc. Có bất kỳ ví dụ kinh điển nào về nơi James-Stein đã cải thiện ước tính trong một thiết lập được áp dụng không? Nếu không, loại co rút này chỉ là một sự tò mò trí tuệ?