Xét các biến ngẫu nhiên liên tục liên tục với hàm mật độ khớp
f U , V , W ( u , v , w ) = { 2 ϕ ( u ) ϕ ( v ) ϕ ( w ) nếu u ≥ 0 , v ≥ 0 , w ≥ 0 ,U,V,W
nơiφ(⋅)biểu thị tiêu chuẩn hàm mật độ bình thường.
fU,V,W(u,v,w)=⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪2ϕ(u)ϕ(v)ϕ(w)0 if u≥0,v≥0,w≥0,or if u<0,v<0,w≥0,or if u<0,v≥0,w<0,or if u≥0,v<0,w<0,otherwise(1)
ϕ(⋅)
Rõ ràng là và W là
các biến ngẫu nhiên phụ thuộc . Rõ ràng là chúng không phải là
các biến ngẫu nhiên thông thường chung. Tuy nhiên, cả ba cặp ( U , V ) , ( U , W ) , ( V , W )
là các biến ngẫu nhiên độc lập theo cặp : trên thực tế, các biến ngẫu nhiên bình thường tiêu chuẩn độc lập (và do đó, các biến ngẫu nhiên bình thường ghép nối với nhau). Tóm lại,
U , V , WU,VW(U,V),(U,W),(V,W)U,V,Wlà một ví dụ về các biến ngẫu nhiên bình thường độc lập nhưng không độc lập lẫn nhau. Xem câu trả lời này của tôi
để biết thêm chi tiết.
Lưu ý rằng tính độc lập theo cặp cho chúng ta rằng
và V - W đều là các biến ngẫu nhiên bình thường có nghĩa là 0 với phương sai 2 . Bây giờ, chúng ta hãy định nghĩa
X = U + W , Y = V - W và lưu ý rằng X + Y = U + V
cũng là một biến ngẫu nhiên bình thường có nghĩa là không có phương sai 2 . Ngoài ra, cov ( X , Y ) = - varU+V,U+WV−W2
X=U+W, Y=V−W(2)
X+ Y= U+ V2 , và do đó
X và
Y là các biến ngẫu nhiên phụ thuộc và tương quan.
cov( X, Y) = - var( W) = - 1XY
và Y là các biến ngẫu nhiên bình thường (tương quan)không cùng bình thườngnhưng có đặc tính là tổng X + Y của chúng là biến ngẫu nhiên bình thường.XYX+ Y
Nói cách khác, tính quy tắc chung là điều kiện đủ để khẳng định tính quy tắc của tổng các biến ngẫu nhiên thông thường, nhưng nó không phải là điều kiện cần.
Chứng minh rằng và Y không cùng bình thườngXY
Vì phép biến đổi là tuyến tính, nên dễ dàng có được
f X đó , Y , W ( x , y , w ) = f U , V , W( U, V, W) → ( U+ W, V- W, W) = ( X, Y, W) . Do đó ta có
f X , Y ( x , y ) = ∫ ∞ - ∞ f X , Y , W ( x , y , w )fX, Y, W( x , y, w ) = fBạn, V, W( x - w , y+ w , w )
Nhưng f U , V , W có thuộc tính rằng giá trị của nó là khác không chỉ khi chính xác một hoặc cả ba đối số của nó là không âm. Bây giờ giả sử x , y > 0 . Sau đó, f U , V , W ( x - w , y + w , w ) có giá trị 2 φ ( x - w ) φ ( y + w ) φ ( w
fX, Y( x , y) = ∫∞- ∞fX, Y, W( x , y, w )d w= ∫∞- ∞fBạn, V, W( x - w , y+ w , w )d w
fBạn, V, Wx , y> 0fBạn, V, W( x - w , y+ w , w ) Cho
w ∈ ( - ∞ , - y ) ∪ ( 0 , x ) và là
0 khác. Vì vậy, đối với
x , y > 0 ,
f X , Y ( x , y ) = ∫ - y - ∞ 2 φ ( x - w ) φ ( y + w ) φ ( w )2 ϕ ( x - w ) ϕ ( y+ W ) φ ( w )w ∈ ( - ∞ , - y) ∪ ( 0 , x )0x , y> 0
Bây giờ,
( x - w ) 2 + ( y + w ) 2 + w 2fX, Y( x ,y) = ∫- y- ∞2 φ ( x - w ) φ (y+ W ) φ ( w )d w+ ∫x02 φ ( x - w ) φ (y+ W ) φ ( w )d w.(3)
và do đó bằng cách mở rộng ra
2φ(x-w)φ(y+w)φ(w)và làm một số sắp xếp lại của integrands trong
(3), chúng tôi có thể viết
fX,Y(x,y)=g(x,y)[P{( x - w )2+ ( y+ w )2+ w2= 3 w2- 2 w ( x -y) + x2+ y2= w2- 2 w ( x - y3) + ( x - y3)21 / 3- 13( x - y)2+ x2+ y2
2 ϕ ( x - w ) ϕ ( y+ W ) φ ( w )( 3 )
trong đó
Tlà biến ngẫu nhiên bình thường với trung bình
x-yfX, Y( x ,y) = = g( x ,y) [ P{ T≤ - y} + P{ 0 < T≤ x } ](4)
T
và phương sai
1x - y3 . Cả hai điều kiện bên trong dấu ngoặc vuông bao gồm các tiêu chuẩn bình thường CDF
Φ(⋅)với lập luận rằng là (khác nhau) chức năng của cả
xvà
y. Do đó,
fX,Ylà
khôngmột mật độ bình thường hai biến mặc dù cả
Xvà
Y
là các biến ngẫu nhiên bình thường, và tổng của chúng là một biến ngẫu nhiên bình thường.
13Φ ( ⋅ )xyfX, YXY
XYX+ Ymột chữ X+ b Y( a , b )một chữ X+ b Y( a , b ) ( 1 , 0 ) , ( 0 , 1 ) , ( 1 , 1 )Y. H.XY( a , b )