Sử dụng ký hiệu từ trang wikipedia ( https://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_f Family), một gia đình hàm mũ là một họ các phân phối xác suất có các pmfs / pdf có thể được viết là (lưu ý rằng , x có thể là vector có giá trị):
f θ ( x ) = h ( x ) exp [ η ( θ ) T t ( x ) - A ( θ ) ]
trong đó η ( θ ) = η là các tham số tự nhiên,θx
fθ( x ) = h ( x ) exp[ η( θ )Tt ( x ) - A ( θ ) ]
η( Θ ) = η là số liệu thống kê đầy đủ, và
Một ( θ ) là normalizer log (đôi khi được gọi là phân vùng chức năng log). Lý do
A ( θ )t ( x )A ( θ )A ( θ ) được gọi là normalizer log, vì nó có thể được xác nhận rằng, trong trường hợp liên tục, cho đây là một pdf hợp lệ, chúng ta phải có
A ( θ ) = nhật ký[ ∫h ( x ) exp[ η( θ )Tt ( x ) ] dx ] ,
và trong trường hợp riêng biệt, để đây là một pmf hợp lệ, chúng ta phải có
Trong mỗi trường hợp, chúng tôi nhận thấy rằng
∫ h ( x ) exp [ η ( θ ) T t ( x ) ] d x và
Σ x h (A ( θ ) = nhật ký[ ∑xh ( x ) exp[ η( θ )Tt ( x ) ] ] .
∫h ( x ) exp[ η( θ )Tt ( x ) ] dx là các hằng số chuẩn hóa của các bản phân phối, do đó bộ chuẩn hóa nhật ký tên.
Σxh ( x ) exp[ η( θ )Tt ( x ) ]
kθ1, ⋯ , θk - 10 < θ1, ⋯ , θk - 1Σk - 1i = 1θTôi< 1θk= 1 - Σk - 1i = 1θTôiθ = ( θ1, ⋯ , θk)x = ( x1, ⋯ , xk)xTôi= 1xj= 0tôi ≠ j
fθ( X ) = Πi = 1kθxTôiTôi.
h ( x ) = 1η( θ ) = ( nhật ký[ θ1/ θk] , ⋯ , log[ θk - 1/ θk] , 0 )t ( x ) = ( x1, ⋯ , xk)A ( θ ) = - nhật ký[ θk]fθ( x ) = điểm kinh nghiệm[ ( Nhật ký[ θ1/ θk] , ⋯ , log[ θk - 1/ θk] , 0 )T( x1, ⋯ , xk) - ( - nhật ký[ θk] ) ] .
η( θTôi) = nhật ký[ θTôi/ θk] = ηTôiθTôi= eηTôiΣkj = 1eηj
Một ( η) = - đăng nhập[ eηkΣkj = 1eηj] =-đăng nhập[ 1Σkj = 1eηj] =nhật ký[ ∑j = 1keηj] .
ηTôi∂∂ηTôiMột ( η) = eηTôiΣkj = 1eηj,
∇ Một ( η) = [ eη1Σkj = 1eηj, ⋯ , eηkΣkj = 1eηj] .