Làm cách nào để ước tính độ lệch pha giữa hai chuỗi thời gian định kỳ?

Tôi có 2 chuỗi thời gian hàng ngày, mỗi chuỗi dài 6 năm. Mặc dù ồn ào, cả hai đều rõ ràng định kỳ (với tần suất ~ 1 năm), nhưng dường như bị lệch pha. Tôi muốn ước tính độ lệch pha giữa các chuỗi thời gian này.

Tôi đã xem xét các đường cong phù hợp có dạng cho từng chuỗi thời gian và chỉ so sánh hai giá trị khác nhau cho b, nhưng tôi nghi ngờ có thanh lịch hơn ( và các phương thức nghiêm ngặt!) để thực hiện việc này (có lẽ sử dụng các biến đổi Fourier?). Tôi cũng muốn có một số loại ý tưởng về sự không chắc chắn trong ước tính chênh lệch pha của tôi, nếu có thể. $a\sin(\frac{2\pi}{365}t - b)$

Cập nhật :

Cốt truyện của hai chuỗi thời gian

Các khu vực bóng mờ là 95% TCTD.

Mẫu chéo giữa hai chuỗi thời gian:

time-series fourier-transform

— Paul Keat
nguồn

Một cốt truyện sẽ rất thú vị và, có khả năng, hữu ích. Làm thế nào gần với hình sin là hai loạt?

— Đức hồng y

Xin chào Đức Hồng Y. Tôi có một cốt truyện, nhưng cần 10 điểm danh tiếng để tải nó lên, thật không may! Tôi sẽ làm như vậy ngay khi điều đó xảy ra. Chuỗi thời gian có liên quan đến nhiệt độ và sự phát triển của thảm thực vật, vì vậy hãy tuân theo hành vi theo mùa khá nhất quán, mặc dù nó rất ồn. Không nhìn thấy các âm mưu, bạn có suy nghĩ gì về cách tiếp cận vấn đề này không?

— Paul Keat

Đúng. Tôi có một vài ý tưởng, nhưng trước tiên tôi muốn xem một cốt truyện để có ý tưởng tốt hơn về những gì bạn đang giải quyết. nếu bạn tải cốt truyện của mình lên imgur và chỉnh sửa bài đăng để cung cấp liên kết, thì tôi có thể chỉnh sửa nó một lần nữa để đặt hình ảnh nội tuyến. Các đại diện sẽ đến sớm. Chào mừng đến với trang web.

— Đức hồng y

Vì một số lý do, có thể máy bị tê liệt hiện tại của tôi, tôi không thể nhấp vào liên kết hoặc xem cốt truyện.

— jbowman

Là một kiểm tra nhanh và bẩn đầu tiên, bạn đã thử vẽ sơ đồ giao thoa mẫu giữa hai loạt và tìm đỉnh? Có một số điểm không liên tục gây tò mò, ví dụ, trong loạt đầu tiên vào khoảng tháng 2 năm 2005 hoặc lâu hơn.

— Đức hồng y

Đây là vấn đề rất phân tích quang phổ chéo là tốt cho. Tiếp theo, bạn có một ví dụ về mã sử dụng giá tiêu dùng (chênh lệch) và giá dầu và ước tính độ kết hợp (đại khái là hệ số tương quan bình phương bị phá vỡ bởi dải tần số) và pha (độ trễ theo radian, một lần nữa bởi dải tần số).

Crudo <- dget(file="Crudo.dge")
IPC <- dget(file="ipc2001.dge")[,1]
dIPC <- diff(IPC)
datos <- ts.union(dIPC,
           Crudo)
datos <- window(datos,
           start=c(1979,1),
           end=c(2002,1))
sp <- spectrum(datos,
           main="Petróleo e IPC",
           spans=rep(3,5))
par(mfrow=c(2,1))
plot(sp,plot.type="coh")
plot(sp,plot.type="phase")

Đây là những biểu đồ được tạo ra bởi các hướng dẫn cuối cùng. Bạn có thể thích ứng với thiết lập của bạn. nhập mô tả hình ảnh ở đây

— F. Tusell
nguồn