Tôi có một chuỗi thời gian (giả sử thành ) và tôi cần dự đoán mẫu tiếp theo (giả sử ) bằng mô hình chẳng hạn như mạng thần kinh, hoặc hồi quy tuyến tính nhiều. Tại thời điểm n, tôi có tất cả các mẫu từ đến và cần dự đoán ; tại thời điểm , tôi có tất cả các mẫu từ đến và cần dự đoán ; và như thế.
Giả sử tôi đã dự đoán các giá trị bằng cách sử dụng mô hình. Làm cách nào tôi có thể tính khoảng tin cậy cho các giá trị dự đoán đó?
Tôi sẽ đánh giá cao nếu bất cứ ai có thể giúp tôi trong vấn đề này. (Cho đến nay tôi đã đọc công thức tính khoảng tin cậy cho trung bình của một mẫu, nhưng tôi không thấy gì về cách tính khoảng tin cậy cho giá trị dự đoán của chuỗi thời gian).
4
Bạn có nghĩa là "khoảng dự đoán" không phải là "khoảng tin cậy". Cái sau là cho một tham số.
—
Rob Hyndman
Cảm ơn Rob. Thật ra tôi muốn tìm khoảng tin cậy chứ không phải khoảng dự đoán, để có ý tưởng về sự không chắc chắn trong dự đoán của tôi. Tôi muốn có một phạm vi xung quanh giá trị dự đoán trong đó có xác suất hoặc mức độ tin cậy nhất định (giả sử 95%) về việc tìm giá trị thực.
—
Mashud
Những gì bạn đã mô tả chính xác là một khoảng dự đoán. Một khoảng tin cậy là một tuyên bố về một tham số. Bạn muốn một phạm vi xung quanh một quan sát trong tương lai.
—
Rob Hyndman
Cảm ơn Rob. Vâng, tôi đã sai trong sự hiểu biết của tôi. Đây thực sự là khoảng dự đoán. Tôi xin lỗi vì điều đó. Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn vui lòng cho tôi biết một vài tài liệu tham khảo về cách tính khoảng dự đoán của các quan sát trong tương lai được tạo ra bởi Mạng thần kinh / Phương pháp hồi quy bội.
—
Mashud