Giả sử chúng ta có biến ngẫu nhiên độc lập X_1 , \ ldots , X_n với phương tiện hữu hạn \ mu_1 \ leq \ ldots \ leq \ mu_N và phương sai \ sigma_1 ^ 2 , \ ldots , \ sigma_N ^ 2 . Tôi đang tìm kiếm giới hạn không phân phối với xác suất rằng bất kỳ X_i \ neq X_N nào lớn hơn tất cả các X_j khác , j \ neq i .X 1 LọNX1…Xnσ 2 1 ... σ 2 N X i ≠ X N X jμ1≤…≤μNσ21…σ2NXi≠XNXjj≠i
Nói cách khác, nếu để đơn giản, chúng tôi giả sử các phân phối của Xi là liên tục (sao cho P(Xi=Xj)=0 ), tôi đang tìm kiếm giới hạn trên:
P(Xi=maxjXj).
Nếu
N=2 , chúng ta có thể sử dụng bất đẳng thức của
Ch Quashev để có được:
\ P (X_1 = \ max_j X_j) = \ P (X_1> X_2) \ leq \ frac {\ sigma_1 ^ 2 + \ sigma_2 ^ 2} {\ sigma_1 ^ 2 + \ sigma_2 ^ 2 + (\ mu_1 - \ mu_2) ^ 2} \ không gian.
P ( X1= tối đajXj) = P ( X1> X2) ≤ σ21+ σ22σ21+ σ22+ ( μ1- μ2)2.
Tôi muốn tìm một số giới hạn đơn giản (không nhất thiết phải chặt chẽ) cho
N chung
N, nhưng tôi không thể tìm thấy kết quả (về mặt thẩm mỹ) cho
N chung
N.
Xin lưu ý rằng các biến không được coi là iid. Bất kỳ đề xuất hoặc tài liệu tham khảo cho công việc liên quan đều được chào đón.
Cập nhật: nhắc lại rằng theo giả định, μj≥ μtôi . Sau đó, chúng tôi có thể sử dụng ràng buộc ở trên để đến:
P ( Xtôi= tối đajXj) ≤ phútj > tôiσ2tôi+ σ2jσ2tôi+ σ2j+ ( μj- μtôi)2≤ σ2tôi+ σ2Nσ2tôi+ σ2N+ ( μN- μtôi)2.
Điều này ngụ ý:
(μN-μtôi) P (Xtôi= =maxjXj) ≤ (μN-μtôi)σ2tôi+ σ2Nσ2tôi+ σ2N+ (μN-μtôi)2≤12σ2tôi+ σ2N−------√.
Đến lượt nó, ngụ ý:
Σi = 1NμtôiP ( Xtôi= tối đajXj) ≥ LN- N2Σi = 1N- 1(σ2i+σ2N)−−−−−−−−−−−⎷.
Tôi bây giờ tự hỏi liệu điều này ràng buộc có thể được cải thiện một cái gì đó mà không phụ thuộc tuyến tính trên
N . Chẳng hạn, việc giữ như sau:
∑i=1NμiP(Xi=maxjXj)≥μN−∑i=1Nσ2i−−−−−⎷?
Và nếu không, những gì có thể là một ví dụ?