Làm cách nào tôi có thể ước tính khoảng tin cậy 95% bằng cách sử dụng cấu hình cho các tham số được ước tính bằng cách tối đa hóa hàm khả năng ghi nhật ký bằng cách sử dụng tối ưu trong R?


9

Làm cách nào tôi có thể ước tính khoảng tin cậy 95% bằng cách sử dụng cấu hình cho các tham số được ước tính bằng cách tối đa hóa hàm khả năng ghi nhật ký bằng cách sử dụng tối ưu trong R?

Tôi biết rằng tôi có thể ước lượng bất thường ma trận hiệp phương sai bằng cách đảo ngược hessian , nhưng tôi lo ngại rằng dữ liệu của tôi không đáp ứng các giả định cần thiết cho phương pháp này là hợp lệ. Tôi muốn ước tính khoảng tin cậy bằng một số phương pháp khác.

hồ sơ khả năng phương pháp thích hợp, như đã thảo luận trong Stryhn và Christensen , và trong cuốn sách MASS Venables và Ripley, §8.4, pp. 220-221?

Nếu vậy, có gói nào có thể giúp tôi làm điều này trong R không? Nếu không, mã giả cho một phương thức như vậy sẽ như thế nào?

Câu trả lời:


6

Các mlechức năng từ gói stats4 là một wrapper của optim, mà làm cho nó khá dễ dàng để tạo ra tính toán hồ sơ khả năng. Xem help("profile,mle-method", package = "stats4")để biết thêm thông tin.


Đây chính xác là những gì tôi muốn làm :) Bây giờ để làm cho nó hoạt động!
đánh dấu

@fmark, làm thế nào dễ dàng để làm cho nó hoạt động chính xác phụ thuộc vào vấn đề tối ưu hóa. Tôi sử dụng nó rất nhiều cho việc giảng dạy với các vấn đề khá đơn giản (một đến ba tham số) và các mô hình "đẹp" và cho các vấn đề thực tế đơn giản. Tuy nhiên, nếu khả năng là thách thức để tối ưu hóa và hồ sơ, nó có thể sẽ không hoạt động.
NRH

2

gói ProfileLikabilities nếu bạn sử dụng nlme. Cá nhân, tôi đã không quản lý để sử dụng nó.

Sử dụng gói lme4a hoặc lmeEigen có một hàm profile () nhằm mục đích chính xác là làm những gì bạn muốn. Hãy thử một cái gì đó như thế để cài đặt các gói này:

install.packages("lme4a",repos="http://lme4.r-forge.r-project.org/repos") 

hoặc vào trang web để lấy kho lưu trữ zip. Tương tự và thật không may, tôi đã không quản lý để sử dụng nó :) Có lẽ chúng ta nên chờ đợi một bản cập nhật của lme4.

Phương pháp này được trình bày chi tiết trong bản thảo cuốn sách của Douglas Bates

EDIT: Tuyệt! Hàm profile () cho các mô hình lmer hiện có sẵn trong phiên bản mới nhất của lme4, được cài đặt bằng cách gõ:

install.packages("lme4",repos="http://r-forge.r-project.org")

Tôi nhận ra tôi đã không đọc chính xác câu hỏi ban đầu. Câu trả lời của tôi là cho trường hợp của mô hình hỗn hợp. Tôi nghĩ câu trả lời của NRH dưới đây là dành cho trường hợp của các mô hình cổ điển.
Stéphane Laurent
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.