Sử dụng ARMA khi thiếu dữ liệu

Tôi đang sử dụng ARMA trên một tập dữ liệu với các mẫu bị thiếu. Làm thế nào để tôi đối xử với họ? Bạn có đề nghị thực hiện phép nội suy tuyến tính / phi tuyến hoặc chỉ để chúng ra ngoài và xem xét hai mẫu có dữ liệu bị thiếu ở giữa như các mẫu liên tiếp?

— Bob
nguồn

Không cần phải làm gì cả. Một mô hình ARMA có thể dễ dàng được ước tính với các giá trị bị thiếu trong chuỗi thời gian. Bạn cần sử dụng biểu diễn không gian trạng thái của mô hình ARMA để tính toán khả năng. Nếu bạn sử dụng R, điều này đã được xử lý tự động thông qua arima()chức năng.

— Rob Hyndman
nguồn

cám ơn bạn đã góp ý. Bạn có ý nghĩa chính xác bằng cách tính toán khả năng? Bạn đang nói rằng tôi nên thực hiện một số loại hồi quy cho các mẫu bị thiếu?

— Bob

Cách tiếp cận tốt nhất để ước tính mô hình ARMA là ước tính khả năng tối đa. Để làm điều đó, bạn cần tính toán khả năng của dữ liệu được đưa ra cho mô hình và tham số. Bất kỳ phần mềm ARMA phong nha nào cũng sẽ làm điều đó, nhưng không phải tất cả chúng đều làm điều đó bằng cách sử dụng biểu diễn không gian trạng thái cần thiết để xử lý các giá trị bị thiếu.

— Rob Hyndman

bạn có thể, xin vui lòng, cung cấp một tài liệu tham khảo? Tôi cần tự thực hiện nó :)

— Bob