Câu trả lời này mô tả một vấn đề thực tế trong đó một công cụ ước lượng nhất quán tự nhiên bị chi phối (vượt trội hơn tất cả các giá trị tham số có thể cho tất cả các kích thước mẫu) bởi một công cụ ước tính không nhất quán. Điều này được thúc đẩy bởi ý tưởng rằng tính nhất quán phù hợp nhất với tổn thất bậc hai, do đó, việc sử dụng một tổn thất xuất phát mạnh mẽ từ đó (chẳng hạn như tổn thất không đối xứng) sẽ làm cho tính nhất quán gần như vô dụng trong việc đánh giá hiệu suất của các công cụ ước tính.
Giả mong muốn khách hàng của bạn để ước tính giá trị trung bình của một biến (giả định là có một phân phối đối xứng) từ một mẫu iid , nhưng họ không thích hoặc là (a) đánh giá thấp nó hay (b) hiển nhiên đánh giá quá cao nó(x1,…,xn)
Để xem làm thế nào điều này có thể giải quyết, chúng ta hãy áp dụng một hàm mất đơn giản, hiểu rằng trong thực tế, tổn thất có thể khác với hàm này một cách định lượng (nhưng không định tính). Chọn các đơn vị đo lường sao cho là giá trị ước lượng lớn nhất có thể chấp nhận được và đặt mức mất ước tính t khi giá trị trung bình thực là μ bằng 0 bất cứ khi nào μ ≤ t ≤ μ + 1 và bằng 1 nếu không.1tμ0μ ≤ t ≤ μ + 11
Các tính toán đặc biệt đơn giản cho một gia đình bình thường của các bản phân phối với trung bình và phương sai σ 2 > 0 , cho sau đó giá trị trung bình mẫu ˉ x = 1μσ2> 0có bình thường(μ,σ2/n)phân phối. Giá trị trung bình mẫu là một ước lượng nhất quán củaμ, như được biết đến (và rõ ràng). ViếtΦcho CDF bình thường tiêu chuẩn, sự mất mát dự kiến giá trị trung bình mẫu bằng1/2+Φ(-√x¯= 1nΣtôixtôi(μ,σ2/n)μΦ:1/2xuất phát từ 50% cơ hội mà giá trị trung bình mẫu sẽ đánh giá thấp giá trị trung bình trung thực vàΦ(- √1/2+Φ(−n−−√/σ)1/2xuất phát từ khả năng đánh giá quá cao giá trị trung bình đúng hơn1.Φ(−n−−√/σ)1
Sự mất mát dự kiến của bằng với diện tích màu xanh dưới PDF bình thường tiêu chuẩn này. Vùng màu đỏ cho thấy sự mất mát dự kiến của công cụ ước tính thay thế, bên dưới. Chúng khác nhau bằng cách thay thế các khu vực màu xanh rắn giữa - √x¯và0bởi vùng màu đỏ nhỏ hơn nằm giữa √−n−−√/(2σ)0và √n−−√/(2σ). Sự khác biệt đó tăng lên khintăng.n−−√/σn
x¯+1/22Φ(−n−−√/(2σ))1/20nnμ+1/2≠μ
x¯x¯+1/2n