Mục tiêu cuối cùng của tôi là có thể có một cách để tạo ra một vectơ kích thước của các biến ngẫu nhiên Bernoulli tương quan. Một cách tôi đang làm là sử dụng phương pháp Gaussian Coupla. Tuy nhiên, cách tiếp cận Gaussian Coupla chỉ để lại cho tôi một vectơ:
Giả sử rằng tôi đã tạo sao cho mối tương quan phổ biến giữa chúng là . Bây giờ, làm thế nào tôi có thể biến đổi chúng thành một vectơ mới hoặc ? Nói cách khác, tôi muốn:ρ 0 1
nhưng với cùng một mối tương quan .
Một cách tiếp cận tôi nghĩ đến là gán một quy tắc cắt cứng sao cho nếu , thì hãy để và nếu , thì hãy để .X i = 0 p i ≥ 0,5 X i = 1
Điều này dường như hoạt động tốt trong các mô phỏng ở chỗ nó vẫn giữ cấu trúc tương quan nhưng nó rất tùy tiện đối với tôi nên chọn giá trị ngưỡng nào ngoài .
Một cách khác là coi mỗi là biến ngẫu nhiên Bernoulli với xác suất thành công và lấy mẫu từ nó. Tuy nhiên, cách tiếp cận này dường như gây mất tương quan và thay vì , tôi có thể nhận được hoặc .p i ρ ρ ρ
Có ai có bất kỳ suy nghĩ hoặc đầu vào vào điều này? Cảm ơn bạn.