Chỉ vì họ không có hiệp phương sai không có nghĩa là cơ bản xtΣ- 1xcấu trúc thường được liên kết với hiệp phương sai không thể được sử dụng. Trong thực tế, đa biến (k-thimensional) Cauchy có thể được viết là:
f( x ; μ , Σ , k ) =Γ (1 + k2)Γ (12)πk2| Σ |12[ 1 + ( x - μ)TΣ- 1( X - μ ) ]1 + k2
mà tôi đã nâng lên từ trang Wikipedia . Đây chỉ là một sinh viên đa biến-t phân phối với một mức độ tự do.
Với mục đích phát triển trực giác, tôi sẽ chỉ sử dụng các yếu tố ngoài đường chéo được chuẩn hóa của Σnhư thể chúng là tương quan, mặc dù chúng không phải là. Chúng phản ánh sức mạnh của mối quan hệ tuyến tính giữa các biến theo cách rất giống với mối tương quan;Σphải đối xứng dương xác định; nếuΣ là đường chéo, các biến thể là độc lập, vv
Ước tính khả năng tối đa của các tham số có thể được thực hiện bằng thuật toán EM, trong trường hợp này được thực hiện dễ dàng. Nhật ký của hàm khả năng là:
L (μ,Σ)=-n2| Σ | -k + 12Σi = 1nđăng nhập( 1 +STôi)
Ở đâu STôi= (xTôi- μ)TΣ- 1(xTôi- μ ). Phân biệt dẫn đến các biểu thức đơn giản sau:
μ = ∑wTôixTôi/ ΣwTôi
Σ =1nΣwTôi(xTôi- μ ) (xTôi- μ)T
wTôi= ( 1 + k ) / ( 1 +STôi)
Thuật toán EM chỉ lặp lại qua ba biểu thức này, thay thế các ước tính gần đây nhất của tất cả các tham số ở mỗi bước.
Để biết thêm về điều này, hãy xem Phương pháp ước tính cho phân phối đa biến , Nadarajah và Kotz, 2008.