Sự khác biệt giữa GLS và SUR

Tôi đã đọc một số về Bình phương tối thiểu (GLS) và cố gắng buộc nó trở lại nền kinh tế lượng cơ bản của tôi. Tôi nhớ lại ở trường học bằng cách sử dụng Hồi quy dường như không liên quan (SUR) có vẻ hơi giống với GLS. Một bài báo mà tôi vấp phải thậm chí gọi SUR là "trường hợp đặc biệt" của GLS. Nhưng tôi vẫn không thể bao bọc bộ não của mình xung quanh những điểm tương đồng và khác biệt.

Vì vậy, câu hỏi:

Điểm tương đồng và khác biệt giữa GLS và SUR là gì? Các dấu hiệu của một vấn đề nên sử dụng một phương pháp so với phương pháp khác là gì?

Theo nghĩa hẹp, GLS (và đặc biệt là GLS khả thi hoặc FGLS) là một phương pháp ước tính được áp dụng cho các mô hình SUR.

SUR ngụ ý một hệ thống các phương trình m được cho là có lỗi tương quan và (F) GLS giúp phục hồi từ điều này - xem Wikipedia về các áp lực dường như không liên quan .

GLS, mặt khác, là một phương pháp kết hợp thông tin từ cấu trúc hiệp phương sai của mô hình của bạn. Xem Wikipedia trên GLS .

Để tóm tắt lại, bạn có thể sử dụng cái sau (GLS) để ước tính cái trước (SUR).