Tôi có một biến ngẫu nhiên trong đó a được phân phối bình thường . Tôi có thể nói gì về và ? Một xấp xỉ cũng sẽ hữu ích.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V một r ( X )
Tôi có một biến ngẫu nhiên trong đó a được phân phối bình thường . Tôi có thể nói gì về và ? Một xấp xỉ cũng sẽ hữu ích.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V một r ( X )
Câu trả lời:
Nếu chúng ta xem xét "xấp xỉ" theo nghĩa khá chung chung, chúng ta có thể nhận được ở đâu đó.
Chúng ta phải giả định rằng chúng ta không có phân phối bình thường thực sự mà là một thứ gì đó gần như bình thường ngoại trừ mật độ không thể khác 0 trong vùng lân cận 0.
Vì vậy, chúng ta hãy nói rằng là "xấp xỉ bình thường" (và tập trung gần * trung bình) trong một cảm giác rằng chúng ta có thể handwave đi những lo ngại về một tới gần 0 (và tác động tiếp theo của nó đối với những khoảnh khắc của log ( một ) , bởi vì một doesn 't' xuống gần 0 '), nhưng với cùng thời điểm thứ tự thấp như phân phối bình thường đã chỉ định, sau đó chúng ta có thể sử dụng chuỗi Taylor để tính gần đúng các khoảnh khắc của biến ngẫu nhiên được chuyển đổi .
Đối với một số biến đổi , điều này liên quan đến việc mở rộng g ( μ X + X - μ X ) như là một loạt Taylor (nghĩ g ( x + h ) nơi μ X đang diễn vai trò của ' x ' và X - μ X mất vai trò của ' h ') và sau đó lấy kỳ vọng và sau đó tính toán phương sai hoặc kỳ vọng của bình phương của sự mở rộng (từ đó có thể thu được phương sai).
Kết quả gần đúng kỳ vọng và phương sai là:
và
và vì vậy (nếu tôi không mắc lỗi nào), khi :
* Để đây là một xấp xỉ tốt, bạn thường muốn độ lệch chuẩn của khá nhỏ so với giá trị trung bình (hệ số biến thiên thấp).