Câu hỏi được gắn thẻ «lognormal»

Trong bài báo này có tiêu đề "LỰA CHỌN MÔ HÌNH LINEAR TỔNG HỢP AMONG ÁP DỤNG CHO DỮ LIỆU Y TẾ", các tác giả viết: Trong một mô hình tuyến tính tổng quát, giá trị trung bình được biến đổi, bằng hàm liên kết, thay vì tự chuyển đổi …

46 generalized-linear-model  model-selection  lognormal 

(Điều này dựa trên một câu hỏi vừa gửi cho tôi qua email; tôi đã thêm một số ngữ cảnh từ một cuộc trò chuyện ngắn trước đó với cùng một người.) Năm ngoái tôi đã nói rằng phân phối gamma có đuôi nặng hơn so với logic bất thường, …

41 distributions  gamma-distribution  lognormal  heavy-tailed 

Tôi có một bản phân phối được quan sát bằng thực nghiệm trông rất giống với bản phân phối gamma hoặc logic. Tôi đã đọc rằng phân phối lognatural là phân phối xác suất entropy tối đa cho một phương sai ngẫu nhiên mà giá trị trung bình và phương …

29 pdf  gamma-distribution  lognormal 

Tôi đang làm một số thí nghiệm số mà bao gồm trong lấy mẫu một bản phân phối lognormal X∼LN(μ,σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma) , và cố gắng để ước lượng những khoảnh khắc bằng hai phương pháp:E[Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] Nhìn vào giá trị trung bình mẫu củaXnXnX^n Ước tính và bằng cách sử dụng …

25 estimation  bias  lognormal  moments 

Đặt và là 2 iidrv trong đó . Tôi muốn biết phân phối cho .X 2 log ( X 1 ) , log ( X 2 ) ~ N ( μ , σ ) X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2đăng nhập( X1) , đăng nhập( X2) ~ N( Μ , σ)đăng …

23 probability  distributions  random-variable  lognormal  approximation 

Trước hết, tôi không phải là một nhà thống kê. Tuy nhiên, tôi đã làm phân tích mạng thống kê cho bằng tiến sĩ. Là một phần của phân tích mạng, tôi đã vẽ một Hàm phân phối tích lũy bổ sung (CCDF) của các mức độ mạng. Những gì …

22 curve-fitting  networks  lognormal  power-law 

Tôi có một biến ngẫu nhiên trong đó a được phân phối bình thường . Tôi có thể nói gì về và ? Một xấp xỉ cũng sẽ hữu ích.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V một r ( X )X(a)=log(a)X(a)=log⁡(a)X(a) = \log(a)N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)E(X)E(X)E(X)Var(X)Var(X)Var(X)

20 normal-distribution  mathematical-statistics  random-variable  lognormal  logarithm 

Ngoại trừ thực tế là lợi nhuận có thể âm trong khi giá phải dương, có lý do nào khác đằng sau việc mô hình hóa giá cổ phiếu như một bản phân phối bình thường nhưng mô hình trả lại cổ phiếu như một bản phân phối bình thường …

19 normal-distribution  lognormal  finance 

Chúng tôi thường được giới thiệu phương pháp ước tính khoảnh khắc bằng cách "đánh đồng khoảnh khắc dân số với đối tác mẫu của họ" cho đến khi chúng tôi ước tính tất cả các tham số của dân số; do đó, trong trường hợp phân phối bình thường, …

19 mathematical-statistics  lognormal  moments  method-of-moments 

Tôi đã nghe / thấy ở một số nơi mà bạn có thể chuyển đổi tập dữ liệu thành một thứ được phân phối bình thường bằng cách lấy logarit của từng mẫu, tính khoảng tin cậy cho dữ liệu được chuyển đổi và chuyển đổi khoảng tin cậy trở …

19 confidence-interval  mean  lognormal 

Khi xem xét một bài báo, các tác giả nêu rõ: "Các biến kết cục liên tục thể hiện phân phối sai lệch đã được chuyển đổi, sử dụng logarit tự nhiên, trước khi các thử nghiệm t được thực hiện để đáp ứng các giả định tiên quyết về …

19 normal-distribution  data-transformation  t-test  lognormal 

Câu hỏi đơn giản: Làm thế nào để xác định phân phối hợp lý trong đối số họ GLM trong R? Tôi không thể tìm thấy làm thế nào điều này có thể đạt được. Tại sao lognatural (hoặc hàm mũ) không phải là một lựa chọn trong đối số …

17 r  distributions  generalized-linear-model  lognormal 

Sau đây tương tự nhưng khác với các bài viết trước đây và đây Cho hai phân phối thừa nhận các khoảnh khắc của tất cả các đơn đặt hàng, nếu tất cả các khoảnh khắc của hai phân phối là như nhau, thì chúng có phải là phân phối …

17 distributions  lognormal  moments  mgf 

Cho và các biến ngẫu nhiên bình thường có hệ số tương quan , làm cách nào để tìm mối tương quan giữa các biến ngẫu nhiên sau và ?X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp⁡(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1) Y2=a2exp(μ2T+T−−√X2)Y2=a2exp⁡(μ2T+TX2)Y_2 = a_2 \exp(\mu_2 T + \sqrt{T}X_2) Now, if X1=σ1Z1X1=σ1Z1X_1 = \sigma_1 Z_1 …

16 correlation  random-variable  lognormal 

Đây là một câu hỏi tiếp theo nhưng cũng là một câu hỏi khác nhau của câu hỏi trước của tôi . Tôi đọc trên Wikipedia rằng " Một người ước lượng trung bình không thiên vị giảm thiểu rủi ro đối với hàm mất độ lệch tuyệt đối, như …

14 r  unbiased-estimator  median  lognormal  mad