Câu hỏi được gắn thẻ «gamma-distribution»

Phân phối gamma có thể có một phạm vi hình dạng khá rộng và được liên kết giữa giá trị trung bình và phương sai thông qua hai tham số của nó, có vẻ phù hợp để xử lý sự không đồng nhất trong dữ liệu không âm, theo cách …

88 generalized-linear-model  gamma-distribution 

Tôi đang cố gắng tìm hiểu triết lý đằng sau bằng cách sử dụng Mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) so với Mô hình tuyến tính (LM). Tôi đã tạo một tập dữ liệu mẫu dưới đây: log(y)=x+εlog⁡(y)=x+ε\log(y) = x + \varepsilon Ví dụ không có lỗi là một …

55 r  generalized-linear-model  linear-model  gamma-distribution  link-function 

(Điều này dựa trên một câu hỏi vừa gửi cho tôi qua email; tôi đã thêm một số ngữ cảnh từ một cuộc trò chuyện ngắn trước đó với cùng một người.) Năm ngoái tôi đã nói rằng phân phối gamma có đuôi nặng hơn so với logic bất thường, …

41 distributions  gamma-distribution  lognormal  heavy-tailed 

plot(density(rexp(100)) Rõ ràng tất cả mật độ ở bên trái của số không đại diện cho sự thiên vị. Tôi đang tìm cách tóm tắt một số dữ liệu cho những người không thống kê và tôi muốn tránh những câu hỏi về lý do tại sao dữ liệu không …

36 r  pdf  gamma-distribution  kernel-smoothing 

Tôi đã đọc rằng tổng các biến ngẫu nhiên Gamma có cùng tham số tỷ lệ là một biến ngẫu nhiên Gamma khác. Tôi cũng đã thấy bài báo của Moschopoulos mô tả một phương pháp tổng hợp một tập hợp các biến ngẫu nhiên Gamma chung. Tôi đã thử …

35 probability  distributions  gamma-distribution  summations  saddlepoint-approximation 

Tôi có một bản phân phối được quan sát bằng thực nghiệm trông rất giống với bản phân phối gamma hoặc logic. Tôi đã đọc rằng phân phối lognatural là phân phối xác suất entropy tối đa cho một phương sai ngẫu nhiên mà giá trị trung bình và phương …

29 pdf  gamma-distribution  lognormal 

Tôi là một sinh viên tốt nghiệp phát triển một quan tâm cho thống kê. Tôi thích các tài liệu trên tất cả, nhưng đôi khi tôi có một thời gian khó khăn để suy nghĩ về các ứng dụng vào cuộc sống thực. Cụ thể, câu hỏi của tôi …

28 normal-distribution  references  gamma-distribution  beta-distribution  application 

Gần đây tôi thấy cần phải lấy ra một pdf cho bình phương của một biến ngẫu nhiên bình thường với giá trị trung bình 0. Vì bất kỳ lý do gì, tôi đã chọn không bình thường hóa phương sai trước đó. Nếu tôi làm điều này một cách …

26 normal-distribution  gamma-distribution 

Câu hỏi này đã được di chuyển từ Stack Overflow vì nó có thể được trả lời trên Cross xác thực. Di cư 5 năm trước . Tôi có một câu hỏi liên quan đến việc giải thích tham số cho GLM với biến phụ thuộc phân phối gamma. Đây …

21 r  generalized-linear-model  interpretation  gamma-distribution 

Điều này có vẻ rất cơ bản, nhưng tôi luôn bị mắc kẹt tại điểm này Hầu hết các dữ liệu tôi xử lý là không bình thường và hầu hết các phân tích dựa trên cấu trúc GLM. Đối với phân tích hiện tại của tôi, tôi có một …

19 generalized-linear-model  stata  gamma-distribution 

Tôi muốn lấy mẫu theo mật độ trong đó và là hoàn toàn tích cực. (Động lực: Điều này có thể hữu ích cho việc lấy mẫu Gibbs khi tham số hình dạng của mật độ Gamma có đồng nhất trước đó.)cdf(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a)f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a) f(a) \propto \frac{c^a d^{a-1}}{\Gamma(a)} 1_{(1,\infty)}(a) cccddd Có ai …

19 distributions  sampling  gamma-distribution 

Tôi đang cố gắng ước tính các tham số của phân phối gamma phù hợp nhất với mẫu dữ liệu của mình. Tôi chỉ muốn sử dụng giá trị trung bình , tiêu chuẩn (và do đó là phương sai ) từ mẫu dữ liệu, không phải giá trị thực …

19 distributions  estimation  gamma-distribution 

Tôi đã học tổng các biến ngẫu nhiên theo cấp số nhân sau phân phối Gamma. Nhưng ở mọi nơi tôi đọc thông số là khác nhau. Chẳng hạn, Wiki mô tả mối quan hệ, nhưng không nói ý nghĩa thực sự của chúng là gì? Hình dạng, tỷ lệ, …

18 distributions  probability  gamma-distribution 

Xem xét biến ngẫu nhiên gamma . Có các công thức gọn gàng cho giá trị trung bình, phương sai và độ lệch:X∼Γ(α,θ)X∼Γ(α,θ)X\sim\Gamma(\alpha, \theta) E[X]Var[X]Skewness[X]=αθ=αθ2=1/α⋅E[X]2=2/α−−√E[X]=αθVar⁡[X]=αθ2=1/α⋅E[X]2Skewness⁡[X]=2/α\begin{align} \mathbb E[X]&=\alpha\theta\\ \operatorname{Var}[X]&=\alpha\theta^2=1/\alpha\cdot\mathbb E[X]^2\\ \operatorname{Skewness}[X]&=2/\sqrt{\alpha} \end{align} Bây giờ hãy xem xét một biến ngẫu nhiên được chuyển đổi log . Wikipedia đưa ra các công …

16 gamma-distribution  skewness  logarithm 

Phân phối Một Poisson có thể đo lường sự kiện mỗi đơn vị thời gian, và tham số là λλ\lambda . Phân phối theo cấp số nhân đo thời gian cho đến sự kiện tiếp theo, với tham số 1λ1λ\frac{1}{\lambda} . Người ta có thể chuyển đổi một phân phối …

16 poisson-distribution  negative-binomial  gamma-distribution  exponential-family