Cho và các biến ngẫu nhiên bình thường có hệ số tương quan , làm cách nào để tìm mối tương quan giữa các biến ngẫu nhiên sau và ?
Now, if and , where and are standard normals, from the linear transformation property, we get:
Now, how to go from here to compute correlation between and ?
@user862, hint: use chracteristic function of bivariate normal.
—
mpiktas
See equation (11) in stuart.iit.edu/shared/shared_stuartfaculty/whitepapers/… (but watch out for the awful typesetting).
—
whuber