Cái nào chính xác hơn glm hay glmnet?

R glm và glmnet sử dụng các thuật toán khác nhau.

Tôi nhận thấy sự khác biệt không nhỏ giữa các hệ số ước tính khi tôi sử dụng cả hai.

Tôi quan tâm đến khi cái này chính xác hơn cái khác và thời gian để giải quyết / đánh đổi độ chính xác.

Cụ thể tôi đang đề cập đến trường hợp người ta đặt lambda = 0 trong glmnet st, nó đang ước tính điều tương tự như glm.

Glmnet là cho hồi quy mạng đàn hồi. Điều này phạt kích thước của các hệ số ước tính (thông qua sự kết hợp của hình phạt L1 và L2). Nó cố gắng giải thích càng nhiều phương sai trong dữ liệu thông qua mô hình càng tốt trong khi vẫn giữ các hệ số mô hình nhỏ. Tôi tìm thấy những slide hữu ích để hiểu nó.

Glm không sử dụng một điều khoản phạt.

Theo tôi hiểu, hiệu quả của nó là với mạng đàn hồi, bạn có thể chấp nhận một số sai lệch để đổi lấy việc giảm phương sai của công cụ ước tính. Vì vậy, điều tốt nhất phải phụ thuộc vào cách bạn xác định 'tốt nhất' về mặt thiên vị và phương sai. (Ví dụ: tôi biết glmnet có lợi thế khi bạn có nhiều tính năng so với quan sát)