Sự khác biệt giữa các dự báo về các mẫu trong các mẫu trong các mẫu khác nhau

Có sự khác biệt rõ ràng giữa dự báo trong mẫu và dự báo ngoài mẫu không . Cả hai đều có nghĩa trong bối cảnh đánh giá và so sánh các mô hình dự báo.

$\{Y_t,X_{t-h}\}_{t=h+1}^T$$h \in \{1,2,\ldots\},$$\hat f(X_{t-h})$$Y_t$$X_{t-h}$$T$

$T$

$Y_{T+1}$$e_{T+1} \equiv Y_{T+1} - \hat f(X_{T+1-h}),$$Y_{T+2}$$\{e_{T+l}\}_{l=1}^L$

$T_0 < T$$T$$\{e_t\}_{t=T_0+1}^T$

Lưu ý rằng phân tích giả mẫu không phải là cách duy nhất để ước tính hiệu suất ngoài mẫu của một mô hình. Các lựa chọn thay thế bao gồm xác nhận chéo và tiêu chí thông tin.

Một cuộc thảo luận rất tốt về tất cả những vấn đề này được cung cấp trong Chương 7 của

http://www.stanford.edu/~hastie/local.ftp/Springer/OLD/ESLII_print4.pdf