Tôi phải làm gì khi giá trị của AIC thấp và xấp xỉ bằng nhau?

Chris Chatfield, người có nhiều sách và giấy tờ chất lượng mà tôi rất thích đọc, trong (1) đưa ra lời khuyên sau:

Ví dụ, có thể nên lựa chọn giữa các mô hình chuỗi thời gian ARIMA với các giá trị AIC thấp và xấp xỉ bằng nhau, không phải là đưa ra AIC tối thiểu, mà dựa vào đó đưa ra dự báo tốt nhất về dữ liệu của năm gần đây nhất.

Lý do cho lời khuyên như vậy là gì? Nếu đó là âm thanh, tại sao dự báo :: auto.arima và các thói quen dự báo khác không tuân theo nó? Chưa được thực hiện? Ở đây đã được thảo luận rằng để tìm kiếm các mô hình vừa xảy ra để đưa ra AIC tối thiểu có lẽ không phải là một ý tưởng tốt. Tại sao tùy chọn có các mô hình ARIMA với mức thấp nhưng xấp xỉ bằng nhau (ví dụ: trong vòng 1 hoặc 2 giá trị của AIC tối thiểu) không phải là mặc định trong phần mềm dự báo chuỗi thời gian?$n\ge1$

(1) Trò chuyện, C. (1991). Tránh những cạm bẫy thống kê. Khoa học thống kê, 6 (3), 240 bóng252. Có sẵn trực tuyến, URL: https://projecteuclid.org/euclid.ss/1177011686 .

Đúng là nếu bạn có nhiều giá trị AIC xấp xỉ bằng nhau, chọn giá trị thấp nhất có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Một thay thế hợp lý sẽ được thực hiện trung bình mô hình. Bằng cách này, bạn có thể sử dụng không chỉ mô hình tốt nhất để suy luận, mà là một tập hợp các mô hình "được hỗ trợ nhiều nhất" mỗi mô hình có trọng số theo giá trị AIC của chúng.

Bạn có một đoạn giới thiệu ngắn của Vincent Calcagno tại đây