Kích thước mẫu hiệu quả trong mô phỏng MCMC có thể lớn hơn kích thước mẫu thực tế không?

8

Tôi đã sử dụng gói coda effectiveSize()để tìm kích thước mẫu hiệu quả của mô phỏng MCMC của mình. Cỡ mẫu hiệu quả của tôi lớn hơn cỡ mẫu thực tế, ví dụ 9813.626 lớn hơn 9501. Tôi tự hỏi liệu điều đó có hợp lý không?

Tôi hiểu rằng kích thước mẫu hiệu quả không thể lớn hơn kích thước mẫu thực tế và sẽ nhỏ hơn khi có nhiều tự động tương quan.

simulation mcmc

— Tim
nguồn

4

Đối với một định nghĩa cụ thể về tự tương quan, tự động tương quan âm có thể gây ra . Câu trả lời này cung cấp cho một MWE sử dụng coda. $N_{eff} > n$

— Chris Hanretty
nguồn

1

Về nguyên tắc có, bạn đúng. Cỡ mẫu không được lớn hơn.

Một khả năng là gói đang sử dụng một số thói quen tối ưu hóa để cải thiện phương sai, chẳng hạn như VEGAS .
Như kjetil b halvorsen đã chỉ ra, có thể sự tự tương quan là âm tính. Nhưng tôi không thấy thế nào.

— Jorge Leitao
nguồn

1

tốt, về nguyên tắc, với sự tự tương quan âm, cỡ mẫu hiệu quả có thể lớn hơn cỡ mẫu thực tế. Nhưng tôi nghi ngờ điều đó có khả năng xảy ra trong thực tế! Nhưng tuyên bố cứng của bạn rằng nó là không thể là không đúng sự thật!

— kjetil b halvorsen

Bạn nói đúng @kjetilbhalvorsen, tôi thậm chí không nghĩ về điều đó. Bất kỳ tình huống lành mạnh nơi điều này sẽ xảy ra?

— Jorge Leitao