2
Có ai từng tìm thấy dữ liệu nơi các mô hình ARCH và GARCH hoạt động chưa?
Tôi là một nhà phân tích trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm và bất cứ khi nào tôi cố gắng phù hợp với các mô hình biến động, tôi nhận được kết quả khủng khiếp: phần dư thường không cố định (theo nghĩa gốc đơn vị) và heteroskedastic …