Tôi đọc trong một tờ giấy câu sau:
Thực tế là có một sự khác biệt giữa các hệ số ngắn hạn và dài hạn là kết quả của đặc điểm kỹ thuật của chúng tôi bao gồm các biến nội sinh bị trễ.
Chúng chạy hồi quy trong các khác biệt đầu tiên và bao gồm độ trễ của biến phụ thuộc.
Bây giờ họ lập luận rằng nếu bạn xem một ước tính (ví dụ: gọi ước tính này là ) từ đầu ra, thì đây là hiệu ứng ngắn hạn của đối với biến phụ thuộc.
Hơn nữa, họ lập luận rằng việc xem xét / (1 - ước tính cho độ trễ) mang lại hiệu quả lâu dài của p đối với biến phụ thuộc.p p
Bài báo có thể được tìm thấy: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1328.pdf và thảo luận của họ về hiệu ứng ngắn / dài trên trang 20 trong chú thích 23.
Tôi không hiểu chính xác lý do tại sao bạn có thể phân biệt giữa hiệu ứng ngắn hạn và dài hạn của đối với biến phụ thuộc. Nếu ai đó có thể giải thích ý tưởng của họ chi tiết hơn, nó sẽ rất hữu ích.