Câu hỏi được gắn thẻ «lags»

Tôi rất bối rối về việc có hợp lý khi đưa biến phụ thuộc bị trễ vào mô hình hồi quy hay không. Về cơ bản tôi nghĩ rằng nếu mô hình này tập trung vào mối quan hệ giữa sự thay đổi của Y và các biến độc lập …

26 regression  lags  misspecification 

Tôi là người mới trong trang và khá mới về thống kê và R. Tôi đang làm việc trong một dự án cho trường đại học với mục tiêu tìm kiếm mối tương quan giữa mưa và mực nước chảy trên sông. Một khi mối tương quan được chứng minh …

16 r  time-series  forecasting  cross-correlation  lags 

Dữ liệu chúng tôi muốn sử dụng làm biến phụ thuộc trông như thế này (đó là dữ liệu đếm). Chúng tôi sợ rằng vì nó có thành phần tuần hoàn và cấu trúc xu hướng, hồi quy hóa ra lại bị sai lệch. Chúng tôi sẽ sử dụng hồi …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags 

Khi mô hình hóa chuỗi thời gian, người ta có khả năng (1) mô hình hóa cấu trúc tương quan của các thuật ngữ lỗi, ví dụ như quy trình AR (1) (2) bao gồm biến phụ thuộc bị trễ như một biến giải thích (ở phía bên phải) Tôi …

13 time-series  autocorrelation  residuals  lags 

Hãy xem xét biểu đồ sau: Đường màu đỏ (trục trái) mô tả khối lượng giao dịch của một cổ phiếu nhất định. Đường màu xanh (trục phải) mô tả âm lượng tin nhắn twitter cho cổ phiếu đó. Chẳng hạn, vào ngày 9 tháng 5 (05-09), khoảng 1.100 triệu …

12 time-series  correlation  lags 

Chúng tôi đang cố gắng tạo các giá trị ngẫu nhiên tương quan tự động sẽ được sử dụng làm thời gian. Chúng tôi không có dữ liệu hiện có mà chúng tôi đề cập và chỉ muốn tạo vector từ đầu. Một mặt, tất nhiên chúng ta cần một …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Tôi đọc trong một tờ giấy câu sau: Thực tế là có một sự khác biệt giữa các hệ số ngắn hạn và dài hạn là kết quả của đặc điểm kỹ thuật của chúng tôi bao gồm các biến nội sinh bị trễ. Chúng chạy hồi quy trong các …

10 regression  time-series  lags 

Giả sử tôi đang xem xét một số biến độc lập để đưa vào mô hình ARIMAX mà tôi đang phát triển. Trước khi điều chỉnh các biến khác nhau, tôi muốn sàng lọc các biến thể hiện quan hệ nhân quả ngược bằng cách sử dụng thử nghiệm Granger …

10 lags  granger-causality 

Hiện tại tôi đang làm việc trên một dự án để dự báo dữ liệu chuỗi thời gian (dữ liệu hàng tháng). Tôi đang sử dụng R để làm dự báo. Tôi có 1 biến phụ thuộc (y) và 3 biến độc lập (x1, x2, x3). Biến y có 73 …

10 time-series  multiple-regression  forecasting  lags 

Tôi có một vài chục ngàn quan sát trong một chuỗi thời gian nhưng được nhóm theo địa điểm. Ví dụ: location date observationA observationB --------------------------------------- A 1-2010 22 12 A 2-2010 26 15 A 3-2010 45 16 A 4-2010 46 27 B 1-2010 167 48 B 2-2010 134 56 …

10 r  regression  time-series  lags 

Đặt là một quá trình ngẫu nhiên được hình thành bằng cách ghép iid rút ra từ quy trình AR (1), trong đó mỗi lần vẽ là một vectơ có độ dài 10. Nói cách khác, { X 1 , X 2 , đấm , X 10 } là sự …

8 r  autocorrelation  independence  lags 

Tôi quen thuộc với xác thực chéo "thông thường", nhưng bây giờ tôi muốn đưa ra dự đoán về thời gian trong khi sử dụng xác thực chéo với chức năng hồi quy tuyến tính đơn giản. Tôi viết ra một ví dụ đơn giản, để giúp làm rõ hai …

8 machine-learning  time-series  forecasting  cross-validation  lags