Câu hỏi này là kết quả của cuộc thảo luận sau câu hỏi trước: Mối liên hệ giữa bình phương nhỏ nhất một phần, hồi quy thứ hạng giảm và hồi quy thành phần chính là gì?
Để phân tích thành phần chính, một mô hình xác suất thường được sử dụng là trong đó z \ sim \ mathcal N (0, 1) , \ mathbf {w} \ in S ^ {p-1} , \ lambda> 0 và \ boldsymbol \ epsilon \ sim \ mathcal N (0, \ mathbf {I} _p) . Khi đó hiệp phương sai dân số của \ mathbf {x} là \ lambda \ mathbf {w} \ mathbf {w} ^ T + \ mathbf {I} _p , tức là \ mathbf {x} \ sim \ mathcal N (0, \ lambda \ mathbf {w} \ mathbf {w} ^ T + \ mathbf {I} _p). Mục tiêu là ước tính \ mathbf {w}
Như @amoeba đã chỉ ra trong câu trả lời cho câu hỏi trước đó , việc giảm hồi quy thứ hạng, bình phương tối thiểu một phần và phân tích tương quan chính tắc có các công thức liên quan chặt chẽ với nhau,
Câu hỏi là, các mô hình xác suất đằng sau RRR, PLS và CCA là gì? Cụ thể, tôi đang suy nghĩ vềLàm thế nào phụ thuộc vào và trong RRR, PLS và CCA? Hơn nữa, có một mô hình xác suất thống nhất (như mô hình hiệp phương sai cho PCA) cho họ không?