Một cách để suy nghĩ về đại diện có điều kiện là chẳng khác gì dự vào -algebra G .σG
( từ Wikimedia commons )
Điều này thực sự đúng khi nói về các biến ngẫu nhiên có thể tích hợp vuông; trong trường hợp này thực sự là chiếu trực giao của biến ngẫu nhiên ξ vào không gian con của L 2 ( Ω ) bao gồm các biến ngẫu nhiên đo lường đối với với G . Và trên thực tế, điều này thậm chí hóa ra là đúng theo một nghĩa nào đó đối với các biến ngẫu nhiên L 1 thông qua xấp xỉ bởi các biến ngẫu nhiên L 2 .E[ξ|G]ξL2(Ω)GL1L2
(Xem các bình luận để tham khảo.)
Nếu ta xem xét đại số như đại diện cho bao nhiêu thông tin chúng tôi có sẵn (một giải thích đó là de rigueur trong lý thuyết của các quá trình ngẫu nhiên), sau đó lớn hơn σ - đại số là các tai biến có thể hơn và do đó có thêm thông tin về kết quả tốt, trong khi nhỏ σ - đại số có nghĩa là ít sự kiện có thể hơn và do đó ít thông tin hơn về kết quả có thể xảy ra.σ−σ−σ−
Do đó, chiếu -measurable biến ngẫu nhiên ξ vào nhỏ hơn σ - đại số G phương tiện tham gia đoán tốt nhất của chúng tôi cho giá trị của ξ đưa các thông tin hạn chế hơn có sẵn từ G .Fξσ−GξG
Nói cách khác, đưa ra chỉ thông tin từ , và không phải là toàn bộ thông tin từ F , E [ ξ | G ] theo nghĩa chặt chẽ là dự đoán tốt nhất của chúng tôi về biến ngẫu nhiên ξ là gì.GFE[ξ|G]ξ
Liên quan đến ví dụ của bạn, tôi nghĩ rằng bạn có thể nhầm lẫn các biến ngẫu nhiên và giá trị của chúng. Một biến ngẫu nhiên là một hàm có miền là không gian sự kiện; nó không phải là một con số Nói cách khác, X : Ohm → R , X ∈ { f | f : Ohm → R } trong khi cho một ω ∈ Ohm , X ( ω ) ∈ R .XX:Ω→RX∈{f | f:Ω→R}ω∈ΩX(ω)∈R
Theo tôi, ký hiệu cho kỳ vọng có điều kiện là rất tệ, bởi vì bản thân nó là một biến ngẫu nhiên, tức là cũng là một hàm . Ngược lại, kỳ vọng (thường xuyên) của một biến ngẫu nhiên là một số . Kỳ vọng có điều kiện của một biến ngẫu nhiên là một đại lượng hoàn toàn khác với kỳ vọng của cùng một biến ngẫu nhiên, nghĩa là không thậm chí là "loại kiểm tra" với E [ ξ ] .E[ξ|G]E[ξ]
Nói cách khác, sử dụng ký hiệu để biểu thị cả kỳ vọng thường xuyên và có điều kiện là một sự lạm dụng ký hiệu rất lớn, dẫn đến nhiều nhầm lẫn không cần thiết.E
Tất cả điều đó đang được nói, lưu ý rằng là một con số (giá trị của biến ngẫu nhiên E [ ξ | G ] được đánh giá theo giá trị ω ), nhưng E [ ξ | Ω ] là một biến ngẫu nhiên, nhưng nó hóa ra là một biến ngẫu nhiên liên tục (tức là thoái hóa tầm thường), bởi vì σ -algebra tạo ra bởi Ω , { ∅ , Ω }E[ξ|G](ω)E[ξ|G]ωE[ξ|Ω]σΩ{∅,Ω}là tầm thường / thoái hóa, và sau đó nói về mặt kỹ thuật các giá trị không đổi của biến ngẫu nhiên liên tục này, là , nơi đây E biểu thị mong muốn thường xuyên và do đó một số, kỳ vọng không có điều kiện và do đó không phải là một biến ngẫu nhiên.E[ξ]E
Ngoài ra, bạn dường như bối rối về những gì ký hiệu có nghĩa là; Nói về mặt kỹ thuật nó chỉ có thể tình trạng trên σ - đại số, không phải trên sự kiện cá nhân, vì các biện pháp xác suất được chỉ định trên hoàn toàn σ - đại số, không phải trên sự kiện cá nhân. Như vậy, E [ ξ | Một ] chỉ là (lười biếng) viết tắt cho E [ ξ | σ ( A ) ] , nơi σ ( A ) là viết tắt của các σ -E[ξ|A]σ−σ−E[ξ|A]E[ξ|σ(A)]σ(A)σ−đại số được tạo ra bởi sự kiện , đó là { ∅ , Một , Một c , Ω } . Lưu ý rằng σ ( A ) = G = σ ( A c ) ; nói cách khác, E [ ξ | Một ] , E [ ξ | G ] , và E [ ξ | Một c ] là tất cả các cách khác nhau để biểu thị chính xác cùng một đối tượng .A{∅,A,Ac,Ω}σ(A)=G=σ(Ac)E[ξ|A]E[ξ|G]E[ξ|Ac]
Cuối cùng tôi chỉ muốn nói thêm rằng lời giải thích trực quan tôi đã ở trên giải thích tại sao giá trị không đổi của biến ngẫu nhiên là chỉ số E [ ξ ] - các σ - đại số { ∅ , Ω }E[ξ|Ω]=E[ξ|σ(Ω)]=E[ξ|{∅,Ω}]E[ξ]σ−{∅,Ω}đại diện cho số tiền ít nhất có thể có của thông tin chúng tôi có thể có, trên thực tế về cơ bản không có thông tin, vì vậy dưới cùng cực này hoàn cảnh đoán tốt nhất có thể, chúng tôi có thể có mà ngẫu nhiên biến là là biến ngẫu nhiên liên tục có giá trị không đổi là E [ ξ ] .ξE[ξ]
Lưu ý rằng tất cả các biến ngẫu nhiên liên tục là biến ngẫu nhiên, và tất cả chúng đều có thể đo lường đối với tầm thường với σ -algebra { ∅ , Ω } , vì vậy thực sự chúng tôi có mà ngẫu nhiên liên tục E [ ξ ] là chiếu trực giao của ξ vào không gian con của L 2 ( Ω ) bao gồm các biến ngẫu nhiên có thể đo được đối với { ∅ , Ω } , như đã được yêu cầu.L2σ{∅,Ω}E[ξ]ξL2(Ω){∅,Ω}