Sau khi OP làm rõ, có vẻ như a) chúng tôi giả sử rằng hai biến theo sau là một biến số bivariate bình thường và b) mối quan tâm của chúng tôi là phân phối có điều kiện, sau đó là
Yn∣Xn=x ∼ N(μy+σyσxρn(x−μx),(1−ρ2n)σ2y)
Sau đó, chúng ta thấy rằng khi , chúng tôi có ρ n → 1 , và phương sai của phân phối có điều kiện đi đến số không. Theo trực giác, nếu mối tương quan đi đến sự thống nhất, "biết x " cũng đủ để "biết y ".n→∞ρn→1xy
Nhưng không nơi nào ở trên chúng ta nhận được bằng không. Ngay cả ở hiệp phương sai giới hạn sẽ vẫn bằng với COV ( Y n , X n ) → σ y σ x . Cov(Yn,Xn)Cov(Yn,Xn)→σyσx
Lưu ý rằng hiệp phương sai có điều kiện (và sau đó là tương quan có điều kiện) luôn luôn bằng không, bởi vì,
Cov(Yn,Xn∣Xn=x)=E(YnXn∣Xn=x)−E(Y∣Xn=x)E(X∣Xn=x)
=xE(Yn∣Xn=x)−xE(Y∣Xn=x)=0
Xn=x