Bạn dường như nghĩ rằng có một trường hợp cho thấy phương sai lớn hơn MSE, nhưng không rõ bạn đang nhìn thấy điều đó như thế nào. Trong học máy, Y được mô hình hóa bằng với một số chức năng của X, cộng với một thuật ngữ lỗi ngẫu nhiên. Lỗi đó là, như trong ví dụ này, thường được biểu thị bằng một epsilon, . Trong mô hình này, hàm ước tính bằng với phụ thuộc "thực" của Y trên X sẽ có MSE bằng với phương sai của . Công cụ ước tính không phải là phụ thuộc "thực" sẽ có MSE bằng với phương sai của , cộng với phương sai giữa phụ thuộc "thực" và công cụ ước tính được sử dụng. Do đó, MSE của công cụ ước tính sẽ lớn hơn hoặc bằng phương saiϵϵϵof –––ϵ–. Nó có thể, và bất kỳ công cụ ước tính tử tế nào cũng sẽ nhỏ hơn phương sai . Nếu MSE của công cụ ước tính lớn hơn phương sai của Y, thì bỏ qua X hoàn toàn và chỉ dự đoán rằng Y sẽ bằng giá trị trung bình của Y sẽ là công cụ ước tính tốt hơn.of Y––––