Bất bình đẳng Oracle: Về cơ bản


14

Tôi đang xem một bài báo sử dụng bất bình đẳng tiên tri để chứng minh điều gì đó nhưng tôi không thể hiểu nó thậm chí đang cố gắng làm gì. Khi tôi tìm kiếm trực tuyến về 'Bất bình đẳng Oracle', một số nguồn đã hướng tôi đến bài viết "Candes, Emmanuel J. 'Ước tính thống kê hiện đại thông qua bất đẳng thức orory.' "Có thể tìm thấy ở đây https://statweb.stanford.edu/~candes/ con / NonlinearEstimation.pdf . Nhưng cuốn sách này có vẻ quá nặng đối với tôi và tôi tin rằng tôi thiếu một số điều kiện tiên quyết.

Câu hỏi của tôi là: Làm thế nào bạn sẽ giải thích một bất đẳng thức orory là gì đối với một chuyên ngành phi toán học (bao gồm các kỹ sư)? Thứ hai, làm thế nào bạn muốn giới thiệu họ đi về các điều kiện tiên quyết / chủ đề trước khi cố gắng học một cái gì đó như cuốn sách được đề cập ở trên.

Tôi đặc biệt khuyên những người có hiểu biết cụ thể và lượng kinh nghiệm tốt trong thống kê chiều cao nên trả lời điều này.


2
Bất cứ ai có danh tiếng hơn 1k có thể cung cấp tiền thưởng cho câu hỏi này. Điều đó sẽ thực sự có ích. Tôi không nghĩ rằng người dùng CV chung sẽ quen với khái niệm này vì hầu hết người dùng sử dụng số liệu thống kê để phân tích dữ liệu và không phân tích lý thuyết, mặc dù là một cộng đồng hoàn toàn dựa trên số liệu thống kê, tôi tin rằng phải có ai đó có thể trả lời thỏa đáng điều này. Tôi tin rằng câu hỏi đã không nhận được đủ sự quan tâm.
Sói

1
Tôi đã nghĩ về cùng một câu hỏi
jeza

"Định nghĩa" được cung cấp trên trang 22 của liên kết "Bất đẳng thức orory liên quan đến hiệu suất của một công cụ ước tính thực với công cụ ước tính lý tưởng dựa trên thông tin hoàn hảo do một nhà tiên tri cung cấp và không có sẵn trong thực tế." Điều này không truyền đạt bản chất của định nghĩa cho bạn?
Mark L. Stone

2
@Mark L. Đá cho tôi, nó không
jeza

1
Ngay cả khi bạn nhìn vào ví dụ và thảo luận được cung cấp trong một vài câu trước đó, tức là tuyên bố và thảo luận của Định lý 4.1, như một ví dụ về bất đẳng thức orory? Theo thuật ngữ của giáo dân: Gee, chúng ta không biết giá trị tối ưu (được cung cấp bởi một nhà tiên tri) của yếu tố co ngót mà chúng ta nên sử dụng. Nhưng biết rằng giá trị tối ưu của hệ số co rút có thể cải thiện MSE không quá 2 so với không có hệ số co rút tối ưu từ nhà tiên tri.
Mark L. Stone

Câu trả lời:


8

Tôi sẽ cố gắng giải thích nó trong trường hợp tuyến tính. Hãy xem xét các mô hình tuyến tính Khi p n (số biến độc lập ít hoặc tương đương thì số quan sát) và ma trận thiết kế có cấp bậc đầy đủ, ước lượng bình phương nhỏ nhất của b b = ( X T X ) -

YTôi= =Σj= =1pβjXTôi(j)+εTôi,Tôi= =1,...,n.
pnbvà lỗi dự đoán làX ( b - β 0 ) 2 2
b^= =(XTX)-1XTY
từ đó chúng ta có thể suy raEX( b -β0) 2 2
X(b^-β0)22σ2
Điều đó có nghĩa là mỗi tham sốβ 0 j được ước tính với độ chính xác bình phươngσ2/n,j=1,. . . ,tr. Vì vậy, độ chính xác bình tổng thể của bạn là(σ2/n)p.
EX(b^-β0)22n= =σ2np.
βj0σ2/n,j= =1,...,p.(σ2/n)p.

Bây giờ nếu số lượng quan sát ít hơn số lượng biến độc lập thì sao? Chúng tôi "tin" rằng không phải tất cả các biến độc lập của chúng tôi đều có vai trò trong việc giải thích Y , vì vậy chỉ có một số ít, nói k , trong số chúng là khác không. Nếu chúng ta biết biến nào là khác không, chúng ta có thể bỏ qua tất cả các biến khác và theo đối số trên, độ chính xác bình phương tổng thể sẽ là ( σ 2 / n ) k .(p>n)Yk(σ2/n)k.

l1λβ^λλ

X(β^β0)22nconst.σ2logpnk.
logpconst.pn

Nói đúng ra, chúng ta không cần số lượng quan sát nhỏ hơn số lượng biến độc lập cho tất cả các phần tiếp theo là chính xác.
jbowman

Bạn có thể giải thích làm thế nào có phương trình kỳ vọng (phương trình thứ hai đến cuối cùng) và bất đẳng thức (phương trình cuối cùng)?
user13985

X(b^β0)22σ2(σ2/n)p
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.